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RndTrade 策略

将原始的 MQL4 "RndTrade" 智能交易系统迁移到 StockSharp 高级 API，实现完全随机的市价进场，并在固定持有时间后离场。

核心流程

  1. 订阅设定的K线类型（默认 1 分钟），仅处理已经收盘的K线。
  2. 当仓位为空时生成随机数，数值大于 0.5 时以配置的手数买入，否则卖出。
  3. 记录进场K线的时间，并按照设定的持有时长（默认 4 小时）保持仓位。
  4. 当计时达到持有上限后，使用相应方向的市价单全量平仓。

参数

名称 说明 默认值
CandleType 触发随机决策的K线数据类型。 1 分钟K线
TradeVolume 每次随机下单使用的交易量。 1
HoldDuration 随机仓位的最长持有时间，超时后自动平仓。 4 小时

补充说明

  • 策略启动时会重新播种随机数生成器，模拟 MQL4 版本基于本地时间设定随机种子的行为。
  • 仅使用市价单执行进出场，与原始 EA 立即成交的方式保持一致。
  • 策略不依赖指标或历史缓冲，仅基于到达的K线时间戳和内部计时即可运行。
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class RndTradeRandomHoldStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevMom; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public RndTradeRandomHoldStrategy()

	{

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10).SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevMom = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(ema, mom, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal mom)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev) { _prevMom = mom; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevMom = mom;

			return;

		}



		if (close > ema && _prevMom <= 0 && mom > 0 && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (close < ema && _prevMom >= 0 && mom < 0 && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevMom = mom;

	}

}