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RndTrade戦略

元の MQL4「RndTrade」エキスパート アドバイザーを、完全にランダムな市場エントリーを実行し、一定の保有期間後に終了する StockSharp の高レベル戦略に変換します。

中核ロジック

  1. 構成されたローソク足タイプ (デフォルトでは 1 分足ローソク足) をサブスクライブし、完了するバーを待ちます。
  2. 戦略がフラットな場合は常に、乱数を生成します。 0.5 を超える値は市場での買いをトリガーし、それ以外の場合は市場での売りをトリガーします。どちらも設定された取引量を使用します。
  3. エントリーのローソク足時間を記録し、選択した保有期間 (デフォルトでは 4 時間) の間ポジションをオープンしたままにします。
  4. ホールドタイマーが経過したら、対応する成行注文でポジション全体を決済します。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
CandleType ランダム決定ロジックを起動するキャンドルのデータ型。 1分キャンドル
TradeVolume すべてのランダム成行注文に使用されるボリューム。 1
HoldDuration オープンされたランダム ポジションをクローズするまでアクティブに保つ期間。 4時間

追加メモ

  • 戦略が現地時間をシードとして使用する MQL4 の動作を模倣し始めると、ランダム ジェネレータは自動的に再シードされます。
  • 未決注文なしで即座に取引を実行した元のエキスパートアドバイザーを反映して、成行注文のみが使用されます。
  • 追加のインジケーターや履歴バッファーは必要ありません。この戦略は、受信するローソク足のタイムスタンプと内部タイマーのみに依存します。
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class RndTradeRandomHoldStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevMom; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public RndTradeRandomHoldStrategy()

	{

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10).SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevMom = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(ema, mom, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal mom)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev) { _prevMom = mom; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevMom = mom;

			return;

		}



		if (close > ema && _prevMom <= 0 && mom > 0 && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (close < ema && _prevMom >= 0 && mom < 0 && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevMom = mom;

	}

}