Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия RndTrade

Конвертация оригинального MQL4-советника «RndTrade» в стратегию StockSharp на высокоуровневом API. Стратегия случайным образом открывает рыночную позицию и удерживает её фиксированное время перед закрытием.

Логика работы

  1. Подписывается на выбранный тип свечей (по умолчанию минутные) и обрабатывает только завершённые свечи.
  2. При отсутствии позиции генерирует случайное число: значение выше 0.5 приводит к покупке, иначе происходит продажа тем объёмом, который задан в параметрах.
  3. Запоминает время входной свечи и удерживает позицию заданную длительность (стандартно 4 часа).
  4. По истечении таймера закрывает позицию рыночным ордером встречного направления.

Параметры

Название Описание Значение по умолчанию
CandleType Тип свечей, на которых принимается случайное решение. Свечи 1 минута
TradeVolume Объём каждого случайного рыночного ордера. 1
HoldDuration Максимальное время удержания случайной позиции перед закрытием. 4 часа

Дополнительные детали

  • При запуске стратегия заново инициализирует генератор случайных чисел, повторяя подход MQL4 с использованием локального времени.
  • Используются только рыночные ордера, как и в оригинальном эксперте, без отложенных заявок.
  • Дополнительные индикаторы и буферы не требуются — стратегия опирается лишь на временные метки свечей и внутренний таймер.
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class RndTradeRandomHoldStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevMom; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public RndTradeRandomHoldStrategy()

	{

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10).SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevMom = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(ema, mom, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal mom)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev) { _prevMom = mom; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevMom = mom;

			return;

		}



		if (close > ema && _prevMom <= 0 && mom > 0 && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (close < ema && _prevMom >= 0 && mom < 0 && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevMom = mom;

	}

}