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Estratégia RndTrade

Conversão do consultor especialista MQL4 "RndTrade" original em uma estratégia de alto nível StockSharp que realiza entradas de mercado totalmente aleatórias e sai delas após um período de retenção fixo.

Lógica principal

  1. Assine o tipo de vela configurado (velas de 1 minuto por padrão) e aguarde a conclusão das barras.
  2. Sempre que a estratégia for plana, gere um número aleatório. Um valor acima de 0,5 aciona uma compra no mercado, caso contrário, uma venda no mercado, ambos usando o volume de negociação configurado.
  3. Registre o tempo da vela da entrada e mantenha a posição aberta pelo período de retenção selecionado (quatro horas por padrão).
  4. Depois de decorrido o tempo de espera, feche toda a posição com a ordem de mercado correspondente.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
CandleType Tipo de dados de velas que disparam a lógica de decisão aleatória. Velas de 1 minuto
TradeVolume Volume usado para cada ordem de mercado aleatória. 1
HoldDuration Intervalo de tempo para manter ativa qualquer posição aleatória aberta antes de fechá-la. 4 horas

Notas adicionais

  • O gerador aleatório é propagado novamente automaticamente quando a estratégia começa a imitar o comportamento MQL4 de usar a hora local como semente.
  • Apenas são utilizadas ordens de mercado, refletindo o consultor especialista original que executou imediatamente as negociações sem ordens pendentes.
  • Não são necessários indicadores adicionais ou reservas históricas; a estratégia depende apenas dos carimbos de data e hora das velas recebidas e do cronômetro interno.
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class RndTradeRandomHoldStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevMom; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public RndTradeRandomHoldStrategy()

	{

		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 14).SetDisplay("EMA Period", "EMA filter", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10).SetDisplay("Momentum", "Momentum period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevMom = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };

		var mom = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(ema, mom, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal mom)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		var close = candle.ClosePrice;

		if (!_hasPrev) { _prevMom = mom; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevMom = mom;

			return;

		}



		if (close > ema && _prevMom <= 0 && mom > 0 && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (close < ema && _prevMom >= 0 && mom < 0 && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevMom = mom;

	}

}