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Full Damp 策略

概述

Full Damp 是一套基于三重布林带并配合 RSI 过滤器的反转策略。策略首先观察价格是否突破最宽的布林带，用来定位可能的超跌或超买行为；随后检查在最近的 LookbackBars 根 K 线中 RSI 是否进入极值区域。如果条件满足，在价格重新返回到中等宽度的布林带内部时开仓。入场后，策略通过分批止盈、动态调整止损以及布林带退出规则进行头寸管理。

交易逻辑

  1. 信号检测
    • 当 K 线最低价跌破宽度为 3 的布林带下轨时产生多头信号；当最高价触及同一布林带的上轨时产生空头信号。
    • 在最近 LookbackBars 根完成的 K 线中，RSI 必须出现低于 30（多头）或高于 70（空头）的读数。每当 RSI 再次触发极值，倒计时会被刷新。
  2. 入场触发
    • 当价格重新收在宽度为 2 的布林带下轨之上时开多，前提是当前没有多头仓位。
    • 当价格收在宽度为 2 的布林带上轨之下时开空。
    • 初始止损设在信号出现以来的最低价（多头）或最高价（空头）基础上，加上可配置的点数缓冲。
  3. 仓位管理
    • 当浮动盈利达到初始风险幅度时，平掉一半仓位，并把止损移动到开仓价。
    • 余下仓位在价格反向突破中等宽度布林带时全部平仓。
    • 如果价格在达到目标前回落到止损位置，整体头寸立即止损离场。

参数

参数 说明 默认值
CandleType 用于分析与执行的 K 线类型。 1 小时 K 线
BollingerPeriod1 宽度为 1 的布林带周期。 20
BollingerPeriod2 宽度为 2 的布林带周期。 20
BollingerPeriod3 宽度为 3 的布林带周期。 20
RsiPeriod RSI 过滤器的周期。 14
LookbackBars 检查 RSI 极值的历史 K 线数量。 6
StopOffsetPoints 初始止损额外增加的点数缓冲。 10
Volume 基类策略中设置的下单手数。 1

说明

  • RSI 阈值固定为 30/70，以贴近原始 MQL 实现。
  • 策略完全基于 StockSharp 高级 API：指标准备通过 Bind 完成，交易以市价单执行，止损与分批逻辑在策略内部维护。
  • 所有决策均在 K 线收盘时执行，避免在未完成的数据上产生噪声信号。
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class FullDampStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevRsi; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public FullDampStrategy()

	{

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevRsi = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevRsi = rsi;

			return;

		}



		if (_prevRsi <= 30 && rsi > 30 && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevRsi >= 70 && rsi < 70 && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevRsi = rsi;

	}

}