Die Full Damp-Strategie ist ein Trendumkehrsystem, das auf einem dreifachen Satz von Bollinger-Bändern in Kombination mit einem Bestätigungsfilter für den Relative Strength Index (RSI) basiert. Die Strategie wartet auf Preisspitzen über das breiteste Bollinger-Band hinaus, um eine mögliche Erschöpfung zu erkennen. Ein aktueller überverkaufter oder überkaufter RSI-Wert validiert das Signal, bevor der Handel ausgelöst wird, wenn der Preis innerhalb des mittelbreiten Bandes zurückkehrt. Nach der Positionierung werden Exits mit teilweisen Gewinnmitnahmen, dynamischen Stop-Anpassungen und Bollinger-basierten Trailing-Regeln verwaltet.
Handelslogik
Signalerkennung
Long-Setups treten auf, wenn das Kerzentief am oder unter dem unteren Band eines Bollinger-Sets mit der Breite 3 schließt. Short-Setups treten auf, wenn das Kerzenhoch das obere Band desselben Sets erreicht.
Der RSI muss innerhalb der letzten Lookback Bars-Kerzen den überverkauften (Long) oder überkauften (Short) Schwellenwert erreicht haben. Dieser Zustand wird kontinuierlich überwacht, sodass ein neues RSI-Extrem den Countdown aktualisiert.
Eintrittsauslöser
Eine Long-Position wird eröffnet, sobald der Preis wieder über dem unteren Band des mittleren Bollinger-Sets (Breite 2) schließt, sofern noch keine Position offen ist.
Eine Short-Position wird eröffnet, nachdem der Preis unter dem oberen Band des mittleren Bollinger-Satzes liegt.
Die anfänglichen Stop-Loss-Werte sind am tiefsten Tief (bei Long-Positionen) oder am höchsten Hoch (bei Short-Positionen) seit der Signalkerze verankert, erweitert um den konfigurierbaren Punktversatz.
Positionsverwaltung
Wenn der Markt einen Gewinn in Höhe des ursprünglichen Risikos erzielt, wird die Hälfte der Position geschlossen und der Stop-Loss auf die Gewinnschwelle verschoben.
Das verbleibende Volumen wird verlassen, wenn das Kerzenhoch (für Longs) oder das Tief (für Shorts) das mittlere Bollinger-Band in die entgegengesetzte Richtung kreuzt.
Wenn der Preis vor Erreichen eines Gewinnziels zum Stop-Level zurückkehrt, wird die gesamte Position geschlossen.
Parameter
Parameter
Beschreibung
Standard
CandleType
Kerzendatenquelle, die für die Analyse und Ausführung verwendet wird.
Stündliche Kerzen
BollingerPeriod1
Periode der schmalen Bollinger-Bänder (Breite = 1).
20
BollingerPeriod2
Periode der mittleren Bollinger-Bänder (Breite = 2).
20
BollingerPeriod3
Periode der breiten Bollinger-Bänder (Breite = 3).
20
RsiPeriod
RSI Zeitraum, der für die Signalbestätigung verwendet wird.
14
LookbackBars
Anzahl der abgeschlossenen Kerzen, innerhalb derer RSI die Extremwerte erreichen muss.
6
StopOffsetPoints
Zusätzlicher Puffer (in Preispunkten), der dem anfänglichen Stop-Loss-Level hinzugefügt wird.
10
Volume
Von der Basisstrategie übernommenes Auftragsvolumen.
1
Notizen
Die RSI-Schwellenwerte sind auf 30 für lange Signale und 70 für kurze Signale festgelegt, um die ursprüngliche MQL-Logik nachzuahmen.
Die Strategie verwendet das übergeordnete StockSharp API: Indikatoren sind an das Kerzenabonnement gebunden, das Handelsmanagement verwendet Marktaufträge und die Schutzlogik wird intern ohne manuelle Abfrage der Indikatorwerte gehandhabt.
Teilausstiege und Stop-Anpassungen werden bei Kerzenschluss ausgeführt, um das Verhalten mit der ursprünglichen Implementierung in Einklang zu bringen.
using System;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;
namespace StockSharp.Samples.Strategies;
public class FullDampStrategy : Strategy
{
private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
private decimal _prevRsi; private bool _hasPrev;
private int _cooldown;
public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
public FullDampStrategy()
{
_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
}
/// <inheritdoc />
protected override void OnReseted()
{
base.OnReseted();
_prevRsi = default;
_hasPrev = default;
_cooldown = default;
}
/// <inheritdoc />
protected override void OnStarted2(DateTime time)
{
base.OnStarted2(time);
_hasPrev = false;
var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();
}
private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)
{
if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;
if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }
if (_cooldown > 0)
{
_cooldown--;
_prevRsi = rsi;
return;
}
if (_prevRsi <= 30 && rsi > 30 && Position <= 0)
{
var volume = Volume + Math.Abs(Position);
BuyMarket(volume);
_cooldown = 2;
}
else if (_prevRsi >= 70 && rsi < 70 && Position >= 0)
{
var volume = Volume + Math.Abs(Position);
SellMarket(volume);
_cooldown = 2;
}
_prevRsi = rsi;
}
}