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完全な湿気戦略

概要

フル ダンプ戦略は、相対強度指数 (RSI) 確認フィルターと組み合わせた 3 セットの Bollinger バンドを中心に構築されたトレンド反転システムです。この戦略は、潜在的な枯渇を検出するために、最も広い Bollinger バンドを超える価格の急上昇を待ちます。最近の売られすぎまたは買われすぎの RSI の読み取り値は、価格が中幅のバンド内に戻ったときに取引がトリガーされる前にシグナルを検証します。位置決めが完了すると、部分利益確定、動的なストップ調整、および Bollinger ベースのトレーリング ルールによって出口が管理されます。

取引ロジック

  1. 信号検出
    • 長いセットアップは、ろうそくの安値が幅 3 の Bollinger セットの下限バンドまたはそれ以下で終了したときに発生します。短いセットアップは、ろうそくの高値が同じセットの上限バンドに達したときに発生します。
    • RSI は、最後の ルックバック バー ローソク足内で売られすぎ (ロング) または買われすぎ (ショート) のしきい値に達している必要があります。この状態は継続的に監視されるため、新しい RSI の極値がカウントダウンを更新します。
  2. エントリートリガー
    • ポジションがまだオープンされていない場合、価格が中間の Bollinger セット (幅 2) の下限バンドを上回って終了すると、ロング ポジションがオープンされます。
    • 価格が中間の Bollinger セットの上限バンドを下回って終了した後、ショート ポジションがオープンされます。
    • 初期ストップロスレベルは、シグナルキャンドル以降に見られる最低安値（ロングの場合）または最高高値（ショートの場合）に固定され、設定可能なポイントオフセットによって拡張されます。
  3. ポジション管理
    • 市場が初期リスクに等しい利益に達すると、ポジションの半分がクローズされ、ストップロスが損益分岐点に移動します。
    • ローソク足の高値（ロングの場合）またはローソク足の安値（ショートの場合）が反対方向に中間の Bollinger バンドを横切ると、残りのボリュームが終了します。
    • 利益目標が達成される前に価格がストップレベルに戻った場合、ポジション全体がクローズされます。

パラメーター

パラメータ 説明 デフォルト
CandleType 分析と実行に使用される Candle データ ソース。 時間ごとのキャンドル
BollingerPeriod1 狭い Bollinger バンドの周期 (幅 = 1)。 20
BollingerPeriod2 中程度の Bollinger バンドの周期 (幅 = 2)。 20
BollingerPeriod3 広い Bollinger バンドの周期 (幅 = 3)。 20
RsiPeriod RSI期間は信号確認に使用されます。 14
LookbackBars RSI が極端なレベルに達する必要がある完了したローソク足の数。 6
StopOffsetPoints 追加のバッファー (価格ポイント) が最初のストップロスレベルに追加されます。 10
Volume 基本戦略から継承された注文量。 1

注意事項

  • RSI のしきい値は、元の MQL ロジックを模倣するために、長い信号の場合は 30、短い信号の場合は 70 に固定されています。
  • この戦略は高レベルの StockSharp API を使用します。インジケーターはローソク足のサブスクリプションにバインドされ、取引管理は成行注文を使用し、保護ロジックは手動のインジケーター値のポーリングなしで内部的に処理されます。
  • 動作を元の実装と一致させるために、部分的な終了とストップの調整がローソク足の終値で実行されます。
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class FullDampStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevRsi; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public FullDampStrategy()

	{

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevRsi = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevRsi = rsi;

			return;

		}



		if (_prevRsi <= 30 && rsi > 30 && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevRsi >= 70 && rsi < 70 && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevRsi = rsi;

	}

}