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Estratégia de umidade total

Visão geral

A estratégia Full Damp é um sistema de reversão de tendência construído em torno de um conjunto triplo de Bollinger bandas combinadas com um filtro de confirmação do Índice de Força Relativa (RSI). A estratégia espera por picos de preços além da banda mais ampla Bollinger para detectar uma possível exaustão. Uma leitura recente de sobrevenda ou sobrecompra RSI valida o sinal antes que a negociação seja acionada quando o preço retorna dentro da banda de largura média. Uma vez posicionadas, as saídas são gerenciadas com realização de lucro parcial, ajustes de stop dinâmicos e regras de rastreamento baseadas em Bollinger.

Lógica de negociação

  1. Detecção de sinal
    • As configurações longas aparecem quando a mínima da vela fecha na ou abaixo da banda inferior de um conjunto Bollinger com largura 3. As configurações curtas ocorrem quando a máxima da vela atinge a banda superior do mesmo conjunto.
    • O RSI deve ter atingido o limite de sobrevenda (comprada) ou sobrecompra (curta) nas últimas Barras Lookback. Esta condição é monitorada continuamente, portanto, um novo extremo RSI atualiza a contagem regressiva.
  2. Acionador de entrada
    • Uma posição longa é aberta quando o preço fecha acima da banda inferior do conjunto médio Bollinger (largura 2), desde que nenhuma posição já esteja aberta.
    • Uma posição curta é aberta depois que o preço fecha abaixo da banda superior do conjunto médio Bollinger.
    • Os níveis iniciais de stop-loss são ancorados na mínima mais baixa (para posições compradas) ou na máxima mais alta (para posições vendidas) vista desde a vela de sinal, expandida pelo deslocamento de ponto configurável.
  3. Gerenciamento de posição
    • Quando o mercado atinge um lucro igual ao risco inicial, metade da posição é fechada e o stop-loss é movido para o ponto de equilíbrio.
    • O volume restante será encerrado se a máxima da vela (para posições compradas) ou mínima (para posições vendidas) cruzar a banda média Bollinger na direção oposta.
    • Se o preço retornar ao nível de stop antes que uma meta de lucro seja alcançada, toda a posição será fechada.

Parâmetros

Parâmetro Descrição Padrão
CandleType Fonte de dados Candle usada para análise e execução. Velas horárias
BollingerPeriod1 Período das bandas estreitas Bollinger (largura = 1). 20
BollingerPeriod2 Período das bandas médias Bollinger (largura = 2). 20
BollingerPeriod3 Período das bandas largas Bollinger (largura = 3). 20
RsiPeriod RSI período usado para confirmação do sinal. 14
LookbackBars Número de velas concluídas dentro das quais o RSI deve atingir os níveis extremos. 6
StopOffsetPoints Buffer adicional (em pontos de preço) adicionado ao nível inicial de stop loss. 10
Volume Volume de pedidos herdado da estratégia base. 1

Notas

  • Os limites RSI são fixados em 30 para sinais longos e 70 para sinais curtos para imitar a lógica MQL original.
  • A estratégia usa o StockSharp API de alto nível: os indicadores estão vinculados à assinatura da vela, o gerenciamento comercial usa ordens de mercado e a lógica de proteção é tratada internamente sem pesquisa manual de valor do indicador.
  • Saídas parciais e ajustes de stop são executados no fechamento da vela para manter o comportamento alinhado com a implementação original.
using System;



using StockSharp.Algo.Indicators;

using StockSharp.Algo.Strategies;

using StockSharp.BusinessEntities;

using StockSharp.Messages;



namespace StockSharp.Samples.Strategies;



public class FullDampStrategy : Strategy

{

	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;

	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;



	private decimal _prevRsi; private bool _hasPrev;

	private int _cooldown;



	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }



	public FullDampStrategy()

	{

		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnReseted()

	{

		base.OnReseted();

		_prevRsi = default;

		_hasPrev = default;

		_cooldown = default;

	}



	/// <inheritdoc />

	protected override void OnStarted2(DateTime time)

	{

		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);

		subscription.Bind(rsi, ProcessCandle).Start();

	}



	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal rsi)

	{

		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevRsi = rsi; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldown > 0)

		{

			_cooldown--;

			_prevRsi = rsi;

			return;

		}



		if (_prevRsi <= 30 && rsi > 30 && Position <= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			BuyMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		else if (_prevRsi >= 70 && rsi < 70 && Position >= 0)

		{

			var volume = Volume + Math.Abs(Position);

			SellMarket(volume);

			_cooldown = 2;

		}

		_prevRsi = rsi;

	}

}