中文 ZH
在 GitHub 上查看

Universal Investor 策略

本策略直接移植自 MetaTrader 4 平台上的 Universal Investor 智能交易系统。通过结合指数移动平均线（EMA）与线性加权移动平均线（LWMA）来确认短期趋势，只保持单向持仓并根据风险动态调整下单手数。

交易逻辑

  1. 订阅参数 CandleType 指定的 K 线，并使用 MovingPeriod 设置的周期计算 EMA 与 LWMA。
  2. 保存每条均线最近两个数值，从而复刻原始 EA 中 iMA(..., shift = 1/2) 的行为。
  3. 当上一根 LWMA 位于上一根 EMA 之上、且两条均线同时上升且不存在相反信号时，产生做多信号。
  4. 当上一根 LWMA 位于上一根 EMA 之下、且两条均线同时下降且不存在相反信号时，产生做空信号。
  5. 当 LWMA 跌破 EMA 时立即平掉多头仓位（做空仓位使用对称逻辑）。
  6. 基于策略的 Volume 参数计算下单量；若账户权益满足 MaximumRisk 条件则提升仓位，若出现连续亏损则按照 DecreaseFactor 递减仓位。
  7. 使用 BuyMarket/SellMarket 提交市价单，并记录入场价以判断平仓盈亏。

策略同一时间只持有一笔仓位，并且必须先完全平仓才会开出反向订单，与原版 MetaTrader 脚本的行为一致。

参数

名称 说明
CandleType 用于计算的 K 线数据类型。
MovingPeriod EMA 与 LWMA 的计算周期。
MaximumRisk 按账户权益计算最小下单量的风险系数（0.05 表示 5%）。
DecreaseFactor 连续亏损后降低仓位的系数（0 表示不启用）。
Volume 传递给 BuyMarket/SellMarket 的基础手数。

指标

  • ExponentialMovingAverage
  • LinearWeightedMovingAverage

说明

  • 所有决策都在 K 线收盘后执行，对应原始 EA 中对 Time[0] 的检查。
  • 仓位管理逻辑复刻了 LotsOptimized 函数，包括风险占用以及根据亏损次数递减手数的部分。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class UniversalInvestor3920Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public UniversalInvestor3920Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}