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Estratégia Universal do Investidor

Esta estratégia é uma versão direta do consultor especialista Universal Investor MetaTrader 4. Ele combina uma média móvel exponencial (EMA) e uma média móvel ponderada linear (LWMA) para confirmar a direção da tendência de curto prazo e realiza negociações de uma posição com dimensionamento de posição adaptativo.

Lógica de negociação

  1. Assine o CandleType configurado e calcule EMA e LWMA com o período definido por MovingPeriod.
  2. Armazene os dois valores mais recentes de cada média móvel para que a lógica imite as chamadas iMA(..., shift = 1/2) do EA original.
  3. Gere um sinal de compra quando o LWMA anterior estiver acima do EMA anterior, ambas as médias estiverem subindo e não houver sinal oposto na mesma vela.
  4. Gere um sinal de venda quando o LWMA anterior estiver abaixo do EMA anterior, ambas as médias estiverem caindo e não houver sinal oposto na mesma vela.
  5. Feche uma posição longa aberta assim que o LWMA cair abaixo de EMA (lógica de espelho para vendas).
  6. Calcule o volume de negociação a partir do parâmetro da estratégia Volume, aumente-o para satisfazer o requisito MaximumRisk quando o valor do portfólio for grande o suficiente e reduza-o após perdas consecutivas em negociações de acordo com DecreaseFactor.
  7. Envie ordens de mercado com BuyMarket/SellMarket e acompanhe o preço de entrada para detectar saídas vencedoras ou perdedoras.

A estratégia mantém apenas uma posição aberta por vez e reverte imediatamente somente após um fechamento total, reproduzindo o comportamento do script MetaTrader original.

Parâmetros

Nome Descrição
CandleType Série de velas usadas para cálculos.
MovingPeriod Período para EMA e LWMA.
MaximumRisk Fração do patrimônio líquido (0,05 = 5%) utilizada para calcular o volume mínimo da posição.
DecreaseFactor Reduz o volume após negociações consecutivas perdidas (0 desativa o recurso).
Volume Volume base do contrato passado para BuyMarket/SellMarket.

Indicadores

  • ExponentialMovingAverage
  • LinearWeightedMovingAverage

Notas

  • Os pedidos são feitos apenas em velas fechadas, correspondendo ao EA que depende de verificações de Time[0].
  • A lógica do tamanho da posição reflete a função MetaTrader LotsOptimized, incluindo o componente baseado em risco e o multiplicador de sequência de perdas.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class UniversalInvestor3920Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public UniversalInvestor3920Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}