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普遍的な投資家戦略

この戦略は、Universal Investor MetaTrader 4 エキスパート アドバイザーを直接移植したものです。指数移動平均 (EMA) と線形加重移動平均 (LWMA) を組み合わせて短期トレンドの方向を確認し、適応的なポジションサイジングで 1 ポジション取引を実行します。

取引ロジック

  1. 構成された CandleType をサブスクライブし、MovingPeriod で定義された期間で EMA と LWMA の両方を計算します。
  2. ロジックが元の EA からの iMA(..., shift = 1/2) 呼び出しを模倣するように、各移動平均の 2 つの最新の値を保存します。
  3. 以前の LWMA が前の EMA を上回り、両方の平均が上昇しており、同じローソク足に反対のシグナルがない場合、買い シグナルを生成します。
  4. 以前の LWMA が前の EMA を下回り、両方の平均が下降しており、同じローソク足に反対のシグナルがない場合、売り シグナルを生成します。
  5. LWMA が EMA を下回ったらすぐにオープン ロング ポジションを閉じます (ショートのミラー ロジック)。
  6. 戦略 Volume パラメータから取引量を計算し、ポートフォリオ値が十分に大きい場合は MaximumRisk 要件を満たすように取引量を増やし、取引が連続して負けた後は DecreaseFactor に従って減少させます。
  7. BuyMarket/SellMarket を使用して成行注文を送信し、エントリー価格を追跡してエグジットの勝敗を検出します。

この戦略は、一度に 1 つのポジションのみをオープンにし、完全にクローズした後にのみすぐに反転し、元の MetaTrader スクリプトの動作を再現します。

パラメーター

名前 説明
CandleType 計算に使用されるローソク足シリーズ。
MovingPeriod EMA と LWMA の両方の期間。
MaximumRisk 最小ポジション量の計算に使用される資本の割合 (0.05 = 5%)。
DecreaseFactor 連続して負けた取引の後にボリュームを減らします (0 は機能を無効にします)。
Volume 基本契約量は BuyMarket/SellMarket に渡されました。

インジケーター

  • ExponentialMovingAverage
  • LinearWeightedMovingAverage

注意事項

  • 注文は、Time[0] チェックに依存する EA に一致する、クローズされたローソク足に対してのみ行われます。
  • ポジション サイズのロジックは、リスクベースのコンポーネントと連敗乗数を含む、MetaTrader LotsOptimized 関数を反映しています。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class UniversalInvestor3920Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public UniversalInvestor3920Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}