Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Universal Investor

Эта стратегия является прямой конверсией советника Universal Investor с платформы MetaTrader 4. Она сочетает экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и линейно-взвешенную скользящую среднюю (LWMA) для подтверждения краткосрочного тренда и торгует одной позицией с адаптивным размером лота.

Логика торговли

  1. Подписаться на свечи типа CandleType и вычислять EMA и LWMA с периодом MovingPeriod.
  2. Сохранять два последних значения каждой средней, чтобы воспроизвести вызовы iMA(..., shift = 1/2) из оригинального эксперта.
  3. Формировать сигнал покупки, когда предыдущая LWMA находится выше предыдущей EMA, обе средние росли и нет встречного сигнала на той же свече.
  4. Формировать сигнал продажи, когда предыдущая LWMA ниже предыдущей EMA, обе средние снижались и нет встречного сигнала.
  5. Закрывать длинную позицию, как только LWMA опускается ниже EMA (для короткой позиции — зеркально).
  6. Рассчитывать объем сделки на основе параметра Volume, увеличивать его при необходимости в соответствии с MaximumRisk и уменьшать после серии убыточных сделок через DecreaseFactor.
  7. Отправлять рыночные заявки BuyMarket/SellMarket и запоминать цену входа для определения результата закрытия.

Стратегия держит только одну позицию и открывает новую только после полного закрытия предыдущей, что повторяет логику скрипта MetaTrader.

Параметры

Имя Описание
CandleType Серия свечей для расчетов.
MovingPeriod Период EMA и LWMA.
MaximumRisk Доля капитала (0.05 = 5%), определяющая минимальный объем позиции.
DecreaseFactor Коэффициент снижения объема после серии убытков (0 — без снижения).
Volume Базовый объем контрактов для BuyMarket/SellMarket.

Индикаторы

  • ExponentialMovingAverage
  • LinearWeightedMovingAverage

Примечания

  • Сделки совершаются только по закрытым свечам, как и в исходном советнике, который проверял Time[0].
  • Алгоритм расчета объема повторяет функцию LotsOptimized, включая риск-ориентированную часть и учет серии убыточных сделок.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class UniversalInvestor3920Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldown;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public UniversalInvestor3920Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 12).SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 26).SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = default;
		_prevSlow = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldown = default;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading()) return;

		if (!_hasPrev) { _prevFast = fast; _prevSlow = slow; _hasPrev = true; return; }
		if (_cooldown > 0)
		{
			_cooldown--;
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			return;
		}

		if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			BuyMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}
		else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
		{
			var volume = Volume + Math.Abs(Position);
			SellMarket(volume);
			_cooldown = 2;
		}

		_prevFast = fast; _prevSlow = slow;
	}
}