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Eugene 策略

摘要

Eugene 策略将 MetaTrader 4 专家顾问 “Eugene” 移植到 StockSharp 的高级 API。算法默认处理 1 小时K线，寻找由前一根内部K线向外突破并回撤至前一根K线三分之一位置所确认的行情。当突破得到确认后，策略按突破方向建仓，出现相反信号时会进行反向。

交易逻辑

  1. 内部K线识别：上一根K线必须完全包含在更早一根K线的范围内。其收盘方向决定该内部K线被标记为黑色（看跌）或白色（看涨）。
  2. “鸟”过滤器：若内部K线之后还有同色K线，则被认定为“鸟”形态。黑鸟会禁止做多，白鸟会禁止做空，对应原始 MQL 策略中的保护条件。
  3. 确认价位：根据上一根K线的实体或影线计算两个三分之一位置的确认价：
    • 多头确认价 = 前收盘价减去（实体或下影线）三分之一；
    • 空头确认价 = 前收盘价加上（实体或上影线）三分之一。
  4. 时段过滤：若当前K线在 08:00 或之后开盘，即使没有回撤也视为确认成立。
  5. 突破条件：
    • 做多需要当前K线创出新高，同时保持更高的最低价，并与两根之前的K线区间重叠；
    • 做空使用对称条件，即创出新低、保持更低的最高价并与更早的区间重叠。
  6. 仓位管理：在建立新仓位前会先平掉相反方向的持仓。每根K线最多允许一次做多与一次做空，保持与 Counter_buy 和 Counter_sell 的原始限制一致。

参数

名称 说明 默认值
Trade Volume 市价单下单手数。 0.1
Candle Type 参与分析的K线周期。 1 小时

图表

若可使用图表区域，策略会绘制价格K线以及自身的成交，用于直观查看突破行为。

说明

  • 移植版本保留了原始策略的 08:00 会话过滤条件。若交易不同市场，请调整合适的周期。
  • 原始 MQL 文件未实现止损或止盈逻辑，因此风险管理需由外部环境完成。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EugeneStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EugeneStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 50).SetDisplay("SMA Period", "SMA lookback", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevSma = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevSma = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevSma = sma; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevSma = sma;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevSma && close > sma && rsi < 70 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevSma && close < sma && rsi > 30 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevSma = sma;
	}
}