Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Eugene

Краткое описание

Стратегия Eugene переносит оригинального советника MetaTrader 4 «Eugene» на высокоуровневый API StockSharp. Алгоритм по умолчанию анализирует часовые свечи и ищет пробои внутренних баров, подтверждённые откатом к одной трети предыдущей свечи. После подтверждения пробоя стратегия входит по направлению пробоя и при появлении обратного сигнала переворачивает позицию.

Логика торговли

  1. Поиск внутренней свечи – предыдущая свеча должна полностью находиться внутри диапазона свечи двумя барами ранее. Направление её закрытия определяет, является ли свеча «чёрной» (медвежьей) или «белой» (бычьей).
  2. Фильтры «птиц» – если за внутренней свечой следует свеча того же цвета, такая комбинация отмечается как «птица». Чёрные птицы блокируют покупки, белые – продажи. Это повторяет защитный фильтр оригинального советника.
  3. Уровни подтверждения – рассчитываются две цены подтверждения на уровне одной трети тела или тени предыдущей свечи:
    • Длинный уровень располагается на одной трети ниже предыдущего закрытия (используется тело бычьей свечи или тень медвежьей).
    • Короткий уровень располагается на одной трети выше предыдущего закрытия (тело медвежьей свечи или тень бычьей).
  4. Сессионный фильтр – если текущая свеча открылась в 08:00 или позже, подтверждение считается выполненным даже без отката.
  5. Условие пробоя – сигнал на покупку требует обновления максимумов текущей свечой при условии более высокого минимума и перекрытия диапазона свечи два бара назад. Для продажи используются зеркальные условия с обновлением минимумов и понижением максимумов.
  6. Управление позицией – перед открытием новой сделки стратегия закрывает противоположную позицию. На каждой свече допускается не более одной покупки и одной продажи, что повторяет ограничения Counter_buy и Counter_sell из исходного кода.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
Trade Volume Объём рыночных заявок. 0.1
Candle Type Таймфрейм анализируемых свечей. 1 час

Отображение на графике

При наличии окна графика стратегия отображает анализируемые свечи и выполненные сделки, что помогает оценить характер пробоев.

Примечания

  • В реализации для StockSharp сохранён часовой фильтр торговой сессии оригинального советника. При работе на других рынках или таймзонах подберите подходящий таймфрейм.
  • В исходном MQL-файле отсутствует управление стоп-лоссом и тейк-профитом, поэтому портированная версия оставляет управление рисками на усмотрение пользователя.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EugeneStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EugeneStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 50).SetDisplay("SMA Period", "SMA lookback", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevSma = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevSma = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevSma = sma; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevSma = sma;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevSma && close > sma && rsi < 70 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevSma && close < sma && rsi > 30 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevSma = sma;
	}
}