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Estratégia de Eugênio

Resumo

A Estratégia Eugene transporta o consultor especialista MetaTrader 4 original "Eugene" para o StockSharp alto nível API. O algoritmo monitora velas horárias por padrão e procura rompimentos de velas internas que são confirmados por uma retração para um terço da vela anterior. Uma vez confirmado um rompimento, a estratégia entra na direção do rompimento e pode reverter as posições existentes quando uma configuração oposta aparecer.

Lógica de negociação

  1. Detecção de vela interna – a vela anterior deve estar completamente dentro do alcance da vela anterior. Sua direção de fechamento determina se ele é classificado como um insider preto (baixa) ou branco (alta).
  2. Filtros de pássaros – uma vela interna confirmada por outra vela da mesma cor atrás dela é marcada como um "pássaro". Os pássaros pretos bloqueiam negociações longas, os pássaros brancos bloqueiam negociações curtas. Isso reflete o filtro de proteção da versão MQL.
  3. Níveis de confirmação em zigue-zague – dois preços de confirmação são calculados em um terço do corpo da vela ou pavio anterior:
    • O nível de confirmação longo está um terço abaixo do fechamento anterior (corpo para velas de alta, pavio para velas de baixa).
    • O nível de confirmação de venda está um terço acima do fechamento anterior (corpo para velas de baixa, pavio para velas de alta).
  4. Filtro de sessão – se a vela atual abrir às 08:00 ou mais tarde, as confirmações são consideradas satisfeitas mesmo sem retração.
  5. Condição de rompimento – um sinal de compra exige que a vela atual atinja uma máxima mais alta do que a vela anterior, mantendo uma mínima mais alta e sobrepondo o intervalo da vela duas barras atrás. Um sinal de venda usa condições simétricas com mínimos e máximos mais baixos.
  6. Gerenciamento de posição – antes de abrir uma nova negociação a estratégia fecha qualquer exposição oposta. Apenas uma entrada longa e uma entrada curta podem ser emitidas por vela, replicando as restrições Counter_buy e Counter_sell do consultor especialista original.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
Trade Volume Tamanho do pedido para ordens de mercado. 0.1
Candle Type Período da série de velas processadas. 1 hour

Gráficos

Quando uma área do gráfico está disponível, a estratégia traça as velas processadas juntamente com as negociações executadas, ajudando a visualizar o comportamento do rompimento.

Notas

  • A versão StockSharp mantém o filtro de sessão por hora do especialista MQL. Ajuste o tipo de vela ao negociar em outros mercados ou fusos horários.
  • O gerenciamento de stop-loss e take-profit não está incluído no arquivo de origem MQL. A porta, portanto, deixa o gerenciamento de riscos para o ambiente de hospedagem.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EugeneStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EugeneStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 50).SetDisplay("SMA Period", "SMA lookback", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevSma = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevSma = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevSma = sma; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevSma = sma;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevSma && close > sma && rsi < 70 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevSma && close < sma && rsi > 30 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevSma = sma;
	}
}