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ユージン戦略

概要

ユージーン戦略は、元の MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー「ユージーン」を StockSharp の高レベル API に移植します。このアルゴリズムはデフォルトで時間足のローソク足を監視し、前のローソク足の 3 分の 1 までのリトレースメントによって確認される内側のローソク足のブレイクアウトを探します。ブレイクアウトが確認されると、戦略はブレイクアウト方向に入り、反対のセットアップが現れたときに既存のポジションを逆転させることができます。

取引ロジック

  1. 内側ローソク検出 – 前のローソクは、その前のローソクの範囲内に完全に存在する必要があります。そのクロージング方向によって、それが黒（弱気）インサイダーとして分類されるか白（強気）インサイダーとして分類されるかが決まります。
  2. 鳥フィルター – 後ろの同じ色の別のキャンドルによって確認される内側のキャンドルは、「鳥」としてマークされます。黒い鳥は長期取引を阻止し、白い鳥は短期取引を阻止します。これは、MQL バージョンの保護フィルターを反映しています。
  3. ジグザグ確認レベル – 2 つの確認価格は、前のキャンドル本体または芯の 3 分の 1 で計算されます。
    • ロング確認レベルは、前の終値（強気のローソク足の場合は実体、弱気のローソク足の場合は芯）の 3 分の 1 です。
    • ショート確認レベルは、前の終値（弱気のローソク足の場合は実体、強気のローソク足の場合は芯）の 3 分の 1 上です。
  4. セッションフィルター – 現在のローソク足が08:00以降に開く場合、リトレースメントがなくても確認は満たされたとみなされます。
  5. ブレイクアウト条件 – 買いシグナルでは、現在のローソク足が前のローソク足よりも高い高値を付けながら、より高い安値を維持し、2バー前のローソク足の範囲と重なる必要があります。売りシグナルは、安値と高値が低い対称条件を使用します。
  6. ポジション管理 – 新しい取引を開始する前に、戦略は反対のエクスポージャーをクローズします。元のエキスパートアドバイザーからの Counter_buy および Counter_sell 制約を複製して、ローソク当たり 1 つのロングエントリーと 1 つのショートエントリーのみを発行できます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
Trade Volume 成行注文の注文サイズ。 0.1
Candle Type 加工されたキャンドル シリーズのタイムフレーム。 1 hour

グラフ化

チャート領域が利用可能な場合、戦略は実行された取引とともに処理されたローソク足をプロットし、ブレイクアウトの動きを視覚化するのに役立ちます。

注意事項

  • StockSharp バージョンでは、MQL エキスパートからの時間単位のセッション フィルターが保持されます。他の市場またはタイムゾーンを取引する場合は、ローソクの種類を調整してください。
  • ストップロスとテイクプロフィットの管理は、ソース MQL ファイルには含まれていません。したがって、ポートはリスク管理をホスティング環境に任せます。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class EugeneStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _smaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevSma;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int SmaPeriod { get => _smaPeriod.Value; set => _smaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public EugeneStrategy()
	{
		_smaPeriod = Param(nameof(SmaPeriod), 50).SetDisplay("SMA Period", "SMA lookback", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14).SetDisplay("RSI Period", "RSI lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevSma = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevSma = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = SmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevSma = sma; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevSma = sma;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevSma && close > sma && rsi < 70 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevSma && close < sma && rsi > 30 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevSma = sma;
	}
}