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同步时段突破策略

概述

同步时段突破策略（Synchronized Hour Breakout） 是将 MetaTrader 4 专家顾问 JK_sinkhro1 移植到 StockSharp 平台的版本。策略在最近一段时间内统计多头与空头蜡烛数量，只在两个预设的“同步”时段（默认为 19:00 与 22:00 加上时间偏移量）寻找入场机会，以捕捉方向性突破，同时延续原策略的风险控制思想。

交易逻辑

  • 使用由 Candle Type 参数指定的蜡烛序列（默认：1 小时蜡烛）。
  • 维护长度为 Analysis Period 的滑动窗口，对窗口内已完成蜡烛的收盘方向进行计数。
  • 当多头蜡烛数量大于空头蜡烛时，在第一个同步时段（22 + Hour Offset）准备做多突破。
  • 当空头蜡烛数量大于多头蜡烛时，在第二个同步时段（19 + Hour Offset）准备做空突破。
  • 信号只在每个小时的前 5 分钟内有效，以保证下单与新蜡烛的开盘时刻同步，符合原始 EA 的逻辑。
  • 如果活跃订单数已达到 Max Active Orders 或当前持有仓位，则新的信号会被忽略。

风险与仓位管理

  • 开仓量可以使用固定值（Fixed Volume），也可以根据账户现金与 Risk % 参数动态计算。动态模式将允许的资金风险除以止损距离（价格步长），从而模拟原策略的资金管理。
  • 每笔交易包含三层退出机制：
    • Take Profit (pts)：主要止盈目标。
    • Secondary TP (pts)：较快的止盈目标，对应原策略中提前平仓的逻辑。
    • Stop Loss (pts)：硬性止损距离。
  • 可选的 Trailing Stop (pts)：当浮盈超过该距离后，策略会记录有利方向的极值，若价格回撤超过追踪距离则立即平仓。
  • 每次平仓后都会重置内部状态，以等待下一次同步交易窗口。

参数说明

参数 说明
Take Profit (pts) 主要止盈目标，单位为价格步长。
Secondary TP (pts) 较快止盈目标，先于主要止盈触发。
Stop Loss (pts) 止损距离，单位为价格步长。
Trailing Stop (pts) 追踪止损距离，0 表示关闭。
Analysis Period 统计多空数量时使用的蜡烛数量。
Hour Offset 加到默认同步时间（19:00 和 22:00）上的偏移量。
Max Active Orders 允许存在的最大活跃订单数量。
Fixed Volume 未开启风险模型时使用的固定下单量。
Use Risk Volume 是否启用基于风险的下单量计算。
Risk % 在风险模型下，每笔交易允许承担的资金百分比。
Candle Type 计算与信号使用的蜡烛类型/周期。

使用建议

  • 默认参数适用于原 EA 所使用的欧美时段交易，可根据经纪商服务器时间调整 Hour Offset。
  • 请确认证券对象提供了准确的 PriceStep、VolumeStep 与 MinVolume，以便风险模型正确匹配交易所的最小变动单位。
  • 策略依赖已完成蜡烛的数据，建议连接能够稳定提供相应周期蜡烛的行情源或历史数据服务。
  • 追踪止损基于蜡烛收盘价计算，这在保持 StockSharp 高层 API 兼容性的同时，尽量贴近原 EA 依赖逐笔报价更新的行为。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SynchronizedHourBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SynchronizedHourBreakoutStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevEma = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevEma = ema;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevEma = ema;
	}
}