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Estratégia de intervalo de horas sincronizadas

Visão geral

A Estratégia de intervalo de hora sincronizada é uma versão StockSharp do MetaTrader 4 consultor especialista JK_sinkhro1. Ele analisa o equilíbrio das velas de alta e de baixa durante a janela de negociação recente e negocia apenas durante dois horários de sincronização cuidadosamente selecionados (por padrão, 19h e 22h, mais um deslocamento). A estratégia se concentra na captura de rupturas direcionais e, ao mesmo tempo, na aplicação de regras conservadoras de gerenciamento de risco semelhantes às do EA original.

Lógica de negociação

  • Funciona na série de velas selecionada pelo parâmetro Candle Type (padrão: velas de 1 hora).
  • Mantém uma janela deslizante das últimas Analysis Period velas concluídas e conta quantas velas fechadas de alta versus baixa.
  • Quando a contagem de alta excede a contagem de baixa, a estratégia se prepara para um longo rompimento durante a primeira hora de sincronização (22 + Hour Offset).
  • Quando a contagem de baixa excede a contagem de alta, ela se prepara para um pequeno rompimento durante a segunda hora de sincronização (19 + Hour Offset).
  • Os sinais só são válidos nos primeiros cinco minutos da hora para que a ordem seja sincronizada com a nova barra aberta, como no MQL original.
  • Novas negociações serão ignoradas se já houver Max Active Orders registrado ou se houver uma posição aberta.

Gestão de Risco e Gestão Comercial

  • As posições são abertas com um tamanho de lote fixo (Fixed Volume) ou um tamanho baseado em risco usando o dinheiro da conta e o parâmetro Risk %. O modelo de risco divide o risco monetário permitido pela distância de stop em etapas de preço para aproximar o comportamento da fonte EA.
  • Cada posição usa três camadas de lógica de saída:
    • Um lucro primário de Take Profit (pts) do preço de entrada.
    • Um take-profit secundário mais rápido em Secondary TP (pts) para imitar o fechamento manual inicial no código original.
    • Um stop loss rígido em Stop Loss (pts) abaixo/acima do preço de entrada.
  • Trailing stop opcional: quando o preço avança mais de Trailing Stop (pts), o limite móvel segue o extremo favorável e fecha a posição se o preço recuar além da distância móvel.
  • O estado da posição é redefinido após cada saída completa para preparar a próxima janela de sincronização.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
Take Profit (pts) Distância primária de lucro nas etapas de preços de títulos.
Secondary TP (pts) Distância de take-profit mais rápida acionada antes do alvo principal.
Stop Loss (pts) Distância de stop-loss medida em etapas de preço.
Trailing Stop (pts) Distância de parada final; definido como 0 para desabilitar.
Analysis Period Número de velas recentes inspecionadas ao contar fechamentos de alta/baixa.
Hour Offset Compensação adicionada ao horário de negociação original das 19h e 22h.
Max Active Orders Número máximo de ordens ativas simultaneamente permitidas antes que novas entradas sejam bloqueadas.
Fixed Volume Volume de negociação usado quando o dimensionamento baseado em risco está desativado.
Use Risk Volume Permite o dimensionamento dinâmico da posição com base no caixa do portfólio e na distância do stop.
Risk % Porcentagem do caixa do portfólio arriscado por negociação no modo baseado em risco.
Candle Type Tipo/período de vela usado para cálculos e geração de sinal.

Notas de uso

  • A configuração padrão emula a versão MetaTrader que negociou EURUSD durante a sessão de Nova York; ajuste o deslocamento de hora para corresponder ao fuso horário do seu corretor/servidor.
  • Certifique-se de que a definição de segurança forneça valores PriceStep, VolumeStep e MinVolume precisos para que o dimensionamento de posição baseado em risco possa alinhar os volumes com os incrementos do lote de troca.
  • Como a estratégia depende de dados de fechamento de velas, anexe-a a um provedor de histórico ou feed de dados ao vivo que possa entregar a série de velas selecionada com atraso mínimo.
  • A saída final usa preços de fechamento de velas finalizadas, que se aproximam da lógica de rastreamento baseada em ticks da fonte EA, enquanto permanece compatível com o API de alto nível de StockSharp.
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SynchronizedHourBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SynchronizedHourBreakoutStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevEma = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevEma = ema;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevEma = ema;
	}
}