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同期時間ブレイクアウト戦略

概要

同期時間ブレイクアウト戦略は、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー JK_sinkhro1 の StockSharp 移植です。最近の取引ウィンドウ中の強気ローソク足と弱気ローソク足のバランスを分析し、慎重に選択された 2 つの同期時間 (デフォルトでは 19:00 と 22:00 にオフセットを加えた時間) 中にのみ取引します。この戦略は、元の EA と同様の保守的なリスク管理ルールを適用しながら、方向性のあるブレイクアウトを捉えることに重点を置いています。

取引ロジック

  • Candle Type パラメータで選択されたローソク足シリーズで動作します (デフォルト: 1 時間足ローソク足)。
  • 最新の Analysis Period の完了したローソク足のスライディング ウィンドウを維持し、強気と弱気のクローズ数をカウントします。
  • 強気のカウントが弱気のカウントを超えると、戦略は最初の同期時間 (22 + Hour Offset) の間に長いブレイクアウトの準備をします。
  • 弱気のカウントが強気のカウントを超えると、2 番目の同期時間 (19 + Hour Offset) の間に短いブレイクアウトの準備が整います。
  • オリジナルの MQL と同様に、注文は新しいバーが開いていると同期されるように、シグナルは 1 時間の最初の 5 分間のみ有効です。
  • すでに Max Active Orders が登録されているか、オープンポジションが存在する場合、新しい取引は無視されます。

リスク管理と貿易管理

  • ポジションは、固定ロットサイズ (Fixed Volume) またはアカウントの現金と Risk % パラメーターを使用したリスクベースのサイズのいずれかでオープンされます。リスク モデルは、ソース EA の動作を近似するために、許容される現金リスクを価格ステップのストップ距離で割ります。
  • すべてのポジションは 3 つの層の出口ロジックを使用します。
    • エントリー価格からの Take Profit (pts) でのプライマリテイクプロフィット。
    • 元のコードの初期の手動決済を模倣する、Secondary TP (pts) での 2 番目のより速いテイクプロフィット。
    • エントリー価格より上下の Stop Loss (pts) でのハードストップロス。
  • オプションのトレーリングストップ: 価格が Trailing Stop (pts) を超えて前進すると、トレーリングしきい値は有利な極値に従い、価格がトレーリング距離を超えて後退した場合はポジションを閉じます。
  • 位置の状態は、完全に終了するたびにリセットされ、次の同期ウィンドウに備えます。

パラメーター

パラメータ 説明
Take Profit (pts) 証券価格ステップにおける主要な利食い距離。
Secondary TP (pts) メインターゲットの前でトリガーされるテイクプロフィット距離の短縮。
Stop Loss (pts) 価格ステップで測定されるストップロス距離。
Trailing Stop (pts) トレーリングストップ距離;無効にするには 0 に設定します。
Analysis Period 強気/弱気の終値をカウントする際に検査された最近のローソク足の数。
Hour Offset 元の 19:00 と 22:00 の取引時間にオフセットが追加されました。
Max Active Orders 新しいエントリがブロックされるまでに許可される、同時にアクティブな注文の最大数。
Fixed Volume リスクベースのサイジングが無効になっている場合に使用される取引量。
Use Risk Volume ポートフォリオのキャッシュとストップディスタンスに基づいた動的なポジションサイジングを可能にします。
Risk % リスクベース モードでの取引ごとにリスクがかかるポートフォリオ キャッシュの割合。
Candle Type 計算とシグナル生成に使用されるローソク足のタイプ/タイムフレーム。

使用上の注意

  • デフォルト設定は、ニューヨークセッション中に EURUSD を取引した MetaTrader バージョンをエミュレートします。ブローカー/サーバーのタイムゾーンに合わせて時間オフセットを調整します。
  • セキュリティ定義で正確な PriceStep、VolumeStep、および MinVolume の値が提供されていることを確認して、リスクベースのポジションサイジングで取引所のロット増分に合わせてボリュームを調整できるようにします。
  • この戦略はローソク足の終値データに依存しているため、選択したローソク足シリーズを最小限の遅延で配信できる履歴プロバイダーまたはライブ データ フィードにデータを添付します。
  • トレーリング出口は、完成したローソク足の終値を使用します。これは、ソース EA のティックベースのトレーリング ロジックと厳密に一致しますが、StockSharp の高レベルの API との互換性を維持します。
using System;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

public class SynchronizedHourBreakoutStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _atrPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cooldownCandles;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;
	private int _cooldownRemaining;

	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int AtrPeriod { get => _atrPeriod.Value; set => _atrPeriod.Value = value; }
	public int CooldownCandles { get => _cooldownCandles.Value; set => _cooldownCandles.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public SynchronizedHourBreakoutStrategy()
	{
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50).SetDisplay("EMA Period", "EMA lookback", "Indicators");
		_atrPeriod = Param(nameof(AtrPeriod), 14).SetDisplay("ATR Period", "ATR lookback", "Indicators");
		_cooldownCandles = Param(nameof(CooldownCandles), 200).SetDisplay("Cooldown", "Candles between signals", "General");
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame()).SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = default;
		_prevEma = default;
		_hasPrev = default;
		_cooldownRemaining = default;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		_cooldownRemaining = 0;

		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = AtrPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, atr, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal atr)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		if (!_hasPrev) { _prevClose = close; _prevEma = ema; _hasPrev = true; return; }

		if (_cooldownRemaining > 0)
		{
			_cooldownRemaining--;
			_prevClose = close;
			_prevEma = ema;
			return;
		}

		if (_prevClose <= _prevEma && close > ema && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		else if (_prevClose >= _prevEma && close < ema && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
			_cooldownRemaining = CooldownCandles;
		}
		_prevClose = close;
		_prevEma = ema;
	}
}