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ENewsLuckyw 策略

概述

ENewsLuckyw 策略 是从 MetaTrader 智能交易系统 e-News-Lucky$ 移植而来的定时突破策略。它会在预设时间在当前价格上下提交对称的买入止损和卖出止损单，并在挂单同时保持两者围绕价格移动。同时，策略会复制原始 MQL 逻辑中的持仓管理、可选的移动止损以及收盘清理。

交易逻辑

  • 定时布置对敲挂单。 到达 SetOrdersTime 时，策略会撤销现有挂单，获取当前蜡烛收盘价，并在距离 DistancePips 的位置提交新的对称止损单。
  • 持续校准挂单。 当两张挂单都处于激活状态时，每根完成的蜡烛都会重新调整价格，使对敲始终围绕市场中心，就像原始专家在每根新柱上所做的那样。
  • 入场准备。 止损和可选的止盈会提前计算，在持仓打开后立即附加；一旦出现仓位，会立刻删除与仓位方向相反的挂单。
  • 移动止损保护。 当 UseTrailing 启用时，价格每向盈利方向前进 TrailingStepPips，止损就按 TrailingStopPips 向内移动。如果 ProfitTrailing 为真，只有当未实现利润超过移动止损距离时才开始移动，等同于 MQL 中的 “ProfitTrailing” 选项。
  • 收盘清理。 到达 DeleteOrdersTime 时，会撤销所有挂单并平掉当前持仓，避免隔夜风险。

参数

名称 说明
Volume 两张止损挂单使用的交易量（手数）。
StopLossPips 保护性止损距离，设为 0 表示不使用。
TakeProfitPips 可选的止盈距离，设为 0 表示不使用。
DistancePips 买卖止损挂单与当前价格的偏移量。
UseTrailing 是否在开仓后启用移动止损。
ProfitTrailing 是否要求未实现利润超过移动距离后再移动止损。
TrailingStopPips 移动止损与价格之间保持的距离。
TrailingStepPips 每次移动止损前所需的最小盈利增量。
SetOrdersTime 提交对敲挂单的时间。
DeleteOrdersTime 撤销挂单并平仓的时间。
CandleType 用于时间跟踪和维护的蜡烛订阅类型。

使用说明

  1. 将策略附加到目标标的，并设置 CandleType 为希望使用的维护周期（默认 1 分钟蜡烛）。
  2. 根据新闻事件或交易时段调整定时参数。
  3. 根据标的波动性调整距离与风险控制。对于外汇品种，请确保正确配置 PriceStep，以便 StopLossPips、TakeProfitPips 与 DistancePips 转换为期望的价格偏移。
  4. 策略使用止损和限价单进行退出。如果交易所不支持这些委托方式，请在实盘前改为市价或模拟委托。
  5. 策略以交易日为单位进行重置。如果交易跨越交易所时区的午夜，请确认整个交易窗口位于同一交易日内。

转换说明

  • 该策略完整复刻了原始 MQL 结构：定时下单 (SetOrders)、新柱刷新 (ModifyOrders)、删除相反挂单 (DeleteOppositeOrders)、移动止损 (TrailingPositions) 以及日终清理。
  • MQL 中基于点差的价格计算在此版本中通过最新蜡烛收盘价近似实现，因为 StockSharp 会按照 PriceStep 对价格进行归一化。
  • 原脚本的声音提醒、账户号检查和颜色设置在高层 API 中没有直接对应，因此被省略。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ENews Lucky strategy - momentum breakout with ATR filter.
/// Buys when close breaks above recent high with strong momentum.
/// Sells when close breaks below recent low with strong momentum.
/// </summary>
public class ENewsLuckywStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ENewsLuckywStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 15)
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest period", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10)
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevMid = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var momentum = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, momentum, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest, decimal momentum)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Breakout above midpoint with positive momentum
		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && momentum > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below midpoint with negative momentum
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && momentum < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}