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Estratégia ENewsLuckyw

Visão geral

A ENewsLuckyw Strategy é um sistema de breakout baseado em tempo convertido do consultor especialista MetaTrader e-News-Lucky$. Em um horário programado, ele envia ordens de compra e venda em torno do preço atual, recentrando-as continuamente enquanto ambas as ordens estão ativas e realiza o gerenciamento de posição que imita a lógica MQL original. Saídas protetoras, trilhas opcionais e uma limpeza no final do dia completam o fluxo de trabalho.

Lógica de negociação

  • Colocação straddle programada. Em SetOrdersTime a estratégia cancela quaisquer ordens pendentes restantes, mede o fechamento atual da vela e coloca ordens de stop simétricas a DistancePips do preço de mercado.
  • Atualização contínua de ordens. Quando ambas as ordens pendentes estão ativas, elas são realinhadas em cada vela finalizada, mantendo o straddle centrado no preço, como o especialista original fez em cada nova barra.
  • Preparação de entrada. Os níveis de stop-loss e take-profit opcionais são pré-calculados para que possam ser anexados imediatamente quando uma posição é aberta. As ordens pendentes opostas são removidas assim que uma posição aparece.
  • Proteção contra rastreamento. Se UseTrailing estiver ativado, a ordem de stop se moverá em TrailingStopPips sempre que a posição tiver avançado em pelo menos TrailingStepPips. Com ProfitTrailing ativado, o rastreamento começa somente depois que o lucro excede a distância final, replicando a opção MQL "ProfitTrailing".
  • Limpeza de sessão. Em DeleteOrdersTime todas as ordens pendentes são canceladas e qualquer posição aberta é fechada para evitar riscos durante a noite.

Parâmetros

Nome Descrição
Volume Volume de ordens em lotes utilizados para ambas as ordens stop.
StopLossPips Distância de parada protetora. Zero desativa a parada.
TakeProfitPips Distância de lucro opcional. Zero desativa o alvo.
DistancePips Compensação do preço atual para as ordens stop de rompimento.
UseTrailing Permite parar o trailing quando a posição estiver aberta.
ProfitTrailing Exige que o lucro não realizado exceda a distância final antes de mover o stop.
TrailingStopPips Distância entre o preço e o trailing stop.
TrailingStepPips Melhoria mínima necessária antes que o trailing stop seja atualizado novamente.
SetOrdersTime Hora do dia em que o straddle é colocado.
DeleteOrdersTime Hora do dia para cancelamento de ordens e fechamento de posições.
CandleType Assinatura de velas usada para controle de tempo e manutenção de pedidos.

Notas de uso

  1. Anexe a estratégia ao instrumento desejado e configure CandleType para corresponder ao tamanho da barra que deseja usar para manutenção (o padrão são velas de 1 minuto).
  2. Defina os parâmetros de programação para alinhá-los com seu evento de notícias ou sessão de negociação.
  3. Ajustar distâncias e controles de risco de acordo com a volatilidade do instrumento. Para símbolos Forex, certifique-se de que a etapa de preço esteja configurada corretamente para que StopLossPips, TakeProfitPips e DistancePips se traduzam nas compensações de preço esperadas.
  4. O sistema de trailing usa ordens de stop e limite para saídas. Se o seu local não oferece suporte a esses tipos de ordens, substitua-as por saídas de mercado ou ordens simuladas antes de entrar no ar.
  5. A estratégia realiza uma redefinição diária por data. Se você executá-lo à meia-noite no fuso horário da bolsa, certifique-se de que a sessão de negociação se estende em um único dia de negociação.

Notas de conversão

  • A estratégia reflete o fluxo de trabalho do especialista MQL: colocação programada (SetOrders), manutenção de hora em hora (ModifyOrders), remoção de pedidos pendentes conflitantes (DeleteOppositeOrders), lógica de rastreamento (TrailingPositions) e limpeza no final do dia.
  • Os cálculos de preços com reconhecimento de spread do código MQL são aproximados usando o fechamento da última vela porque StockSharp normaliza os preços para o PriceStep do instrumento.
  • Todas as configurações de som, número de conta e cor do script original foram omitidas porque não têm equivalente no API de alto nível de StockSharp.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ENews Lucky strategy - momentum breakout with ATR filter.
/// Buys when close breaks above recent high with strong momentum.
/// Sells when close breaks below recent low with strong momentum.
/// </summary>
public class ENewsLuckywStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ENewsLuckywStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 15)
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest period", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10)
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevMid = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var momentum = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, momentum, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest, decimal momentum)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Breakout above midpoint with positive momentum
		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && momentum > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below midpoint with negative momentum
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && momentum < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}