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EニュースLuckyw戦略

概要

ENewsLuckyw 戦略 は、MetaTrader エキスパート アドバイザー e-News-Lucky$ から変換された時間ベースのブレイクアウト システムです。スケジュールされた時間に、現在の価格付近で買いストップ注文と売りストップ注文を送信し、両方の注文がアクティブである間継続的に中心を再調整し、元の MQL ロジックを模倣したポジション管理を実行します。保護出口、オプションのトレーリング、および 1 日の終わりのクリーンアップにより、ワークフローが完了します。

取引ロジック

  • 計画されたストラドル配置。 SetOrdersTime で、戦略は残りの未決注文をキャンセルし、現在のローソク足の終値を測定し、市場価格から DistancePips で対称逆指値注文を配置します。
  • 連続注文更新。 両方の未決注文がアクティブな場合、元のエキスパートが新しいバーごとに行ったように、ストラドルを価格の中心に保ち、完成したローソク足ごとに再調整されます。
  • エントリーの準備。 ストップロスとオプションのテイクプロフィットレベルは事前に計算されているため、ポジションがオープンしたらすぐに適用できます。反対の未決注文は、ポジションが表示されるとすぐに削除されます。
  • トレーリング保護。 UseTrailing が有効な場合、ポジションが少なくとも TrailingStepPips 進むたびに、逆指値注文は TrailingStopPips ずつ移動します。 ProfitTrailing をオンにすると、利益がトレーリング距離を超えた後にのみトレーリングが開始され、MQL の「ProfitTrailing」スイッチが複製されます。
  • セッションのクリーンアップ。 DeleteOrdersTime では、一晩のリスク保持を避けるために、すべての未決注文がキャンセルされ、オープンポジションはすべてクローズされます。

パラメーター

名前 説明
Volume 両方の逆指値注文に使用されるロットの注文量。
StopLossPips 保護停止距離。ゼロは停止を無効にします。
TakeProfitPips オプションのテイクプロフィットディスタンス。ゼロはターゲットを無効にします。
DistancePips ブレイクアウトストップ注文の現在価格からのオフセット。
UseTrailing ポジションがオープンになったらストップトレーリングを有効にします。
ProfitTrailing ストップを移動する前に、含み益がトレーリング距離を超える必要があります。
TrailingStopPips 価格とトレーリングストップの間の距離。
TrailingStepPips トレーリングストップが再び更新される前に、最小限の改善が必要です。
SetOrdersTime ストラドルが配置される時刻。
DeleteOrdersTime 注文をキャンセルし、ポジションを閉じる時刻。
CandleType Candle のサブスクリプションは、時間の追跡と注文のメンテナンスに使用されます。

使用上の注意

  1. ストラテジーを目的の商品にアタッチし、メンテナンスに使用するバーのサイズに一致するように CandleType を設定します (デフォルトは 1 分足のローソク足です)。
  2. ニュース イベントまたは取引セッションに合わせてスケジュール パラメーターを設定します。
  3. 金融商品のボラティリティに応じて距離とリスク管理を調整します。外国為替シンボルの場合、StopLossPips、TakeProfitPips、および DistancePips が予想される価格オフセットに変換されるように、価格ステップが正しく設定されていることを確認してください。
  4. トレーリングシステムは、エグジットにストップ注文と指値注文を使用します。あなたの会場がこれらの注文タイプをサポートしていない場合は、ライブになる前に市場撤退またはシミュレーション注文に置き換えてください。
  5. この戦略は、日付ごとに毎日リセットを実行します。取引所のタイムゾーンの真夜中をまたいで実行する場合は、取引セッションが 1 取引日以内であることを確認してください。

変換メモ

  • この戦略は、MQL エキスパートのワークフローを反映しています。スケジュールされた配置 (SetOrders)、時間ごとのメンテナンス (ModifyOrders)、競合する未決注文の削除 (DeleteOppositeOrders)、トレーリング ロジック (TrailingPositions)、および 1 日の終わりのクリーンアップです。
  • StockSharp は価格を商品の PriceStep に正規化するため、MQL コードからのスプレッドを考慮した価格計算は、最後のローソク足の終値を使用して近似されます。
  • 元のスクリプトのすべてのサウンド、アカウント番号、色の設定は、StockSharp の高レベルの API に同等のものがないため、省略されました。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ENews Lucky strategy - momentum breakout with ATR filter.
/// Buys when close breaks above recent high with strong momentum.
/// Sells when close breaks below recent low with strong momentum.
/// </summary>
public class ENewsLuckywStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _momentumPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevMid;
	private bool _hasPrev;

	public int ChannelPeriod { get => _channelPeriod.Value; set => _channelPeriod.Value = value; }
	public int MomentumPeriod { get => _momentumPeriod.Value; set => _momentumPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ENewsLuckywStrategy()
	{
		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 15)
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest period", "Indicators");

		_momentumPeriod = Param(nameof(MomentumPeriod), 10)
			.SetDisplay("Momentum Period", "Momentum period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities() => [(Security, CandleType)];
	protected override void OnReseted() { base.OnReseted(); _prevClose = 0m; _prevMid = 0m; _hasPrev = false; }

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var highest = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var lowest = new Lowest { Length = ChannelPeriod };
		var momentum = new Momentum { Length = MomentumPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(highest, lowest, momentum, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal highest, decimal lowest, decimal momentum)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		var close = candle.ClosePrice;
		var mid = (highest + lowest) / 2;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevClose = close;
			_prevMid = mid;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		// Breakout above midpoint with positive momentum
		if (_prevClose <= _prevMid && close > mid && momentum > 0 && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		// Breakout below midpoint with negative momentum
		else if (_prevClose >= _prevMid && close < mid && momentum < 0 && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevClose = close;
		_prevMid = mid;
	}
}