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ExpICustomV1 策略

概述

ExpICustomV1 策略 是 MetaTrader 专家顾问 exp_iCustom_v1 的 StockSharp 版本。策略从可配置的指标实例中读取信号，并在指定缓冲区出现非零值时开仓：买入缓冲区非零时做多，卖出缓冲区非零时做空。通过止损、止盈、移动止损以及保本锁定，复刻了原始专家的风险管理逻辑。

提示： 当前仅提供 C# 实现，暂不包含 Python 版本。

交易逻辑

  1. 订阅 蜡烛类型 指定的主要周期，仅处理收盘蜡烛。
  2. 根据 指标名称 创建指标实例，并应用斜杠分隔的 指标参数（支持 Name=Value 和纯数字序列）。
  3. 将指标最终输出缓存起来，以便在后续蜡烛上按 指标位移 读取历史值。
  4. 当买入缓冲区在指定位移上得到非零值时开/持多仓；卖出缓冲区非零时开/持空仓。
  5. 若买入和卖出信号同时为真，则互相抵消，避免出现不确定的指令。
  6. 启用 反向平仓 时，会在出现反向信号后先平掉当前仓位再执行新方向。
  7. 睡眠逻辑确保同方向入场之间至少间隔指定数量的蜡烛，可通过 取消睡眠 在反向信号出现时重置计时器。
  8. 所有距离均以点值表示，可同时启用止损、止盈、移动止损与保本锁定。

指标配置

  • 指标名称：指标类型的全名或 StockSharp 中的简写（如 SMA、MACD、BollingerBands）。
  • 指标参数：斜杠分隔的参数列表，既支持 Length=14/Width=2 这类命名形式，也支持 14/2/0.7 这类位置参数。
  • 参数替换模块：最多五组，按照索引替换指定位置的参数值，对应原版中的 Opt_X 选项，索引从零开始。

风险与资金管理

  • 基础手数：每次市价委托的交易量。
  • 止损 / 止盈：距离入场价的绝对点值。
  • 移动止损：达到指定盈利后启动，保持设定的回撤距离。
  • 保本锁定：达到指定盈利后将止损移动至入场价附近，并可锁定额外点数。

参数一览

参数 说明
蜡烛类型 指标与信号评估所使用的时间框架。
指标名称 指标实例的类型名称。
指标参数 斜杠分隔的指标参数列表。
买入/卖出缓冲区 存放买卖信号的缓冲区索引。
指标位移 读取指标值时使用的历史偏移。
参数替换模块 在运行时替换指定位置的参数值。
睡眠蜡烛数 同方向再次入场前需要等待的蜡烛数量。
取消睡眠 反向信号出现时是否重置睡眠计时。
反向平仓 反向信号出现时是否先平掉现有仓位。
最大订单/最大买单/最大卖单 限制同一时间的仓位数量。
止损/止盈 以点值表示的保护距离。
移动止损参数 控制移动止损触发与距离的设置。
保本参数 控制保本触发与锁定距离的设置。
基础手数 每次市价入场的交易量。

使用步骤

  1. 将策略添加到容器中，并设置好 标的 与 投资组合。
  2. 根据目标自定义指标配置 指标名称 与 指标参数。
  3. 按需调整风险参数（止损、止盈、移动止损、保本）以及基础手数。
  4. 启动策略后，它会订阅指定周期的蜡烛，评估指标缓冲区，并在条件满足时发送市价单。

限制说明

  • 只能使用已在 StockSharp 中实现的指标类型，无法直接加载 MetaTrader 二进制指标。
  • 依赖账户余额或保证金的资金管理模式被简化为固定手数模型。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ExpICustomV1 - custom indicator signal strategy.
/// Uses fast/slow EMA crossover to generate entry/exit signals.
/// Reverses position on opposite crossover.
/// </summary>
public class ExpICustomV1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ExpICustomV1Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var bullCross = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var bearCross = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (bullCross && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (bearCross && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}