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Estratégia ExpICustomV1

Resumo

A Estratégia ExpICustomV1 é uma versão StockSharp do MetaTrader especialista exp_iCustom_v1. A estratégia lê sinais comerciais de uma instância de indicador configurável e reage a valores diferentes de zero nos buffers selecionados. Quando o buffer de compra é diferente de zero, a estratégia abre uma posição longa, enquanto o buffer de venda desencadeia uma entrada curta. A lógica protetora de stop-loss, take-profit, trailing e ponto de equilíbrio reproduz as opções de gerenciamento de dinheiro do especialista original.

Observação: Somente a implementação C# é fornecida. Uma versão Python ainda não está disponível.

Lógica de negociação

  1. Assine o período primário especificado por Tipo de vela e processe apenas velas fechadas.
  2. Instancie o indicador definido por Indicator Name e aplique os Indicator Parameters separados por barras (suporta pares Name=Value e valores numéricos ordenados).
  3. Armazene as saídas finais do indicador em um buffer de histórico para que qualquer mudança possa ser acessada em velas posteriores.
  4. Quando o valor do buffer de compra em Indicator Shift não é zero, a estratégia abre/mantém uma posição longa. Quando o buffer de venda é diferente de zero, a estratégia abre/mantém uma posição curta.
  5. Se ambos os buffers retornarem valores diferentes de zero simultaneamente, os sinais se cancelarão para evitar entradas ambíguas.
  6. Opcional Close On Reverse sai da posição atual antes de reagir ao sinal oposto.
  7. A lógica de suspensão impõe um número mínimo de barras entre entradas consecutivas na mesma direção. O temporizador pode ser cancelado quando o sinal oposto dispara se Cancelar sono estiver ativado.
  8. As posições são protegidas por stop-loss, take-profit, trailing stop opcional e bloqueio de ponto de equilíbrio. Todas as distâncias são expressas em faixas de preço.

Configuração do indicador

  • Nome do indicador – Nome completo do tipo ou nome abreviado do indicador StockSharp (por exemplo SMA, MACD, BollingerBands).
  • Parâmetros do Indicador – Lista separada por barras aplicada ao indicador. Tanto Length=14/Width=2 quanto valores ordenados como 14/2/0.7 são suportados.
  • Blocos de substituição – Até cinco substituições permitem ajustar os valores dos parâmetros por índice durante a otimização, semelhante às entradas Opt_X no especialista original. Os índices são baseados em zero.

Gestão de risco e dinheiro

  • Volume Base – Valor enviado com cada ordem de mercado.
  • Stop Loss / Take Profit – Distâncias absolutas em pontos do preço de entrada.
  • Trailing Stop – Ativa após o lucro especificado e mantém a distância configurada do preço extremo.
  • Break Even – Move o stop em direção ao preço de entrada após o lucro especificado e, opcionalmente, bloqueia pontos adicionais.

Referência de parâmetro

Parâmetro Descrição
Tipo de vela Prazo utilizado para avaliação do indicador e sinal.
Nome do indicador Digite o nome da instância do indicador.
Parâmetros do Indicador Lista de parâmetros do indicador separada por barras.
Comprar buffer / vender buffer Índices de buffer que contêm os marcadores de compra/venda.
Mudança de indicador Mudança histórica aplicada na leitura dos buffers do indicador.
Substituir blocos Substitua posições de parâmetros específicos durante o tempo de execução.
Barras de dormir Barras mínimas entre entradas na mesma direção.
Cancelar dormir Reinicie o temporizador após um sinal oposto.
Fechar no sentido inverso Fechar a posição existente quando o sinal oposto aparecer.
Máximo de pedidos / Máximo de compra / Máximo de venda Soft caps que limitam o número de posições simultâneas.
Stop Loss / Take Profit Distância em pontos para ordens de proteção.
Configurações de Trailing Stop Parâmetros que controlam a ativação e a distância do trailing stop.
Configurações de ponto de equilíbrio Parâmetros que controlam a ativação do ponto de equilíbrio e a distância de bloqueio.
Volume básico Volume de cada entrada no mercado.

Uso

  1. Adicione a estratégia ao seu contêiner de estratégia e defina Segurança e Portfólio.
  2. Configure Nome do indicador e Parâmetros do indicador para corresponder ao indicador personalizado de destino.
  3. Ajuste as configurações de risco (stop, take, trailing, break even) e o volume base do pedido.
  4. Execute a estratégia. Ele assinará o prazo escolhido, avaliará os buffers do indicador e enviará ordens de mercado quando as condições forem atendidas.

Limitações

  • O indicador deve estar disponível como um tipo de indicador StockSharp. Os indicadores binários MetaTrader não podem ser carregados diretamente.
  • Os modos de gestão de dinheiro que dependem da margem livre do corretor são simplificados para um volume base fixo.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ExpICustomV1 - custom indicator signal strategy.
/// Uses fast/slow EMA crossover to generate entry/exit signals.
/// Reverses position on opposite crossover.
/// </summary>
public class ExpICustomV1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ExpICustomV1Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var bullCross = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var bearCross = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (bullCross && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (bearCross && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}