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ExpICustomV1 戦略

概要

ExpICustomV1 戦略は、MetaTrader エキスパート exp_iCustom_v1 の StockSharp 移植です。この戦略は、設定可能なインジケーター インスタンスから取引シグナルを読み取り、選択されたバッファー内のゼロ以外の値に反応します。買いバッファーがゼロ以外の場合、戦略はロングポジションをオープンし、売りバッファーはショートエントリーをトリガーします。保護的なストップロス、テイクプロフィット、トレーリングおよび損益分岐点ロジックは、元の専門家の資金管理オプションを再現します。

注: C# 実装のみが提供されます。 Python バージョンはまだ利用できません。

取引ロジック

  1. キャンドル タイプ で指定されたプライマリ タイムフレームをサブスクライブし、クローズされたキャンドルのみを処理します。
  2. インジケーター名で定義されたインジケーターをインスタンス化し、スラッシュで区切られたインジケーター パラメーターを適用します (Name=Value ペアと順序付き数値の両方をサポートします)。
  3. 後のローソク足でシフトにアクセスできるように、最終的なインジケーター出力を履歴バッファーに保存します。
  4. インジケーター シフトの買いバッファ値がゼロでない場合、ストラテジーはロング ポジションをオープン/維持します。売りバッファーがゼロ以外の場合、戦略はショートポジションをオープン/維持します。
  5. 両方のバッファーがゼロ以外の値を同時に返す場合、曖昧なエントリを避けるために信号が互いにキャンセルされます。
  6. オプションの Close On Reverse は、反対の信号に反応する前に現在の位置を終了します。
  7. スリープ ロジックは、同じ方向の連続するエントリ間の最小数のバーを強制します。 スリープのキャンセル が有効になっている場合、逆の信号が発生したときにタイマーをキャンセルできます。
  8. ポジションはストップロス、テイクプロフィット、オプションのトレーリングストップ、損益分岐点ロックによって保護されます。すべての距離は価格ポイントで表されます。

インジケーターの構成

  • インジケーター名 – 完全なタイプ名または短い StockSharp インジケーター名 (例: SMA、MACD、BollingerBands)。
  • インジケーター パラメーター – インジケーターに適用されるスラッシュ区切りのリスト。 Length=14/Width=2 と 14/2/0.7 のような順序付けされた値の両方がサポートされています。
  • オーバーライド ブロック – 最大 5 つの置換により、元のエキスパートの Opt_X 入力と同様に、最適化中にインデックスによってパラメーター値を調整できます。インデックスはゼロベースです。

リスクと資金の管理

  • 基本ボリューム – 各成行注文で送られる金額。
  • ストップロス/テイクプロフィット – エントリー価格からのポイント単位の絶対距離。
  • トレーリングストップ – 指定された利益の後にアクティブになり、極値から設定された距離を維持します。
  • 損益分岐点 – 指定された利益の後にストップをエントリー価格に向けて移動し、オプションで追加のポイントをロックします。

パラメータリファレンス

パラメータ 説明
キャンドルの種類 インジケーターとシグナルの評価に使用されるタイムフレーム。
インジケーター名 インジケーター インスタンスの型名。
インジケーターパラメータ スラッシュで区切られたインジケーターパラメーターのリスト。
バッファを買う/バッファを売る 買い/売りマーカーを含むバッファーインデックス。
インジケーターシフト インジケーターバッファーを読み取るときに適用される履歴シフト。
ブロックをオーバーライドする 実行時に特定のパラメータの位置を置き換えます。
スリープバー 同じ方向のエントリ間の最小バー数。
スリープをキャンセル 逆信号の後にスリープ タイマーをリセットします。
リバース時にクローズ 逆のシグナルが現れたら、既存のポジションを閉じます。
最大注文数 / 最大購入数 / 最大販売数 同時ポジション数を制限するソフトキャップ。
ストップロス/テイクプロフィット 保護命令のポイント単位の距離。
トレーリングストップの設定 トレーリングストップの有効化と距離を制御するパラメーター。
損益分岐点の設定 損益分岐点のアクティブ化とロック距離を制御するパラメーター。
ベースボリューム 各市場参入のボリューム。

使用法

  1. 戦略を戦略コンテナに追加し、セキュリティとポートフォリオを設定します。
  2. ターゲットのカスタム インジケーターと一致するように インジケーター名 と インジケーター パラメーター を構成します。
  3. リスク設定 (ストップ、テイク、トレーリング、損益分岐点) と基本注文量を調整します。
  4. 戦略を実行します。選択した時間枠をサブスクライブし、指標バッファーを評価し、条件が満たされた場合に成行注文を送信します。

制限事項

  • インジケーターは、StockSharp インジケーター タイプとして使用できる必要があります。バイナリ MetaTrader インジケーターを直接ロードすることはできません。
  • ブローカー側のフリーマージンに依存する資金管理モードは、固定ベースボリュームに簡素化されます。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// ExpICustomV1 - custom indicator signal strategy.
/// Uses fast/slow EMA crossover to generate entry/exit signals.
/// Reverses position on opposite crossover.
/// </summary>
public class ExpICustomV1Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public ExpICustomV1Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 10)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(4).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var bullCross = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var bearCross = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (bullCross && Position <= 0)
		{
			if (Position < 0)
				BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (bearCross && Position >= 0)
		{
			if (Position > 0)
				SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}