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PivotEMA3RLHv4 策略

概述

PivotEMA3RLHv4 是一套趋势策略，将日内枢轴价位与短周期动量过滤器结合使用。策略监控基于开盘价和收盘价的 3 周期指数移动平均线（EMA），并借助 Heiken Ashi 蜡烛确认方向，同时利用多组 ATR 指标判断波动率是否在放大。策略仅在所选周期的蜡烛收盘后做出交易决策。

交易逻辑

  1. 枢轴过滤：上一根 K 线的开盘价 EMA(3) 必须位于枢轴价位之下（做多）或之上（做空），当前 EMA(3) 需要越过枢轴并站在交易方向一侧。
  2. Heiken Ashi 确认：当前 Heiken Ashi 蜡烛需为阳线（做多）或阴线（做空）。
  3. 动量检查：基于收盘价的 EMA(3) 必须比开盘价 EMA 更强，方向与预期交易一致。
  4. 波动扩张：ATR(4)、ATR(8)、ATR(12)、ATR(24) 至少有一个数值高于上一根蜡烛，同时 ATR(1)（真实波幅）在本根或上一根蜡烛出现增加。
  5. 仓位管理：同一时间只允许一笔仓位。止损和止盈在策略内部计算，一旦价格触发即以市价单执行。

当出现反向条件时立即平仓；若止损、止盈或选定的追踪止损被触发，也会提前离场。

参数

参数 说明
CandleType 策略使用的工作周期。
StopLossPips 初始止损距离（点）。0 表示关闭。
TakeProfitPips 止盈距离（点）。0 表示关闭。
UseTrailingStop 是否启用追踪止损。
TrailingStopType 追踪模式：1 表示固定距离，2 表示价格先移动 TrailingStopPips 后再锁定利润，3 表示三段式管理。
TrailingStopPips 模式 2 使用的追踪距离。
FirstMovePips / FirstStopLossPips 模式 3 第一阶段的触发距离与新止损位置。
SecondMovePips / SecondStopLossPips 模式 3 第二阶段的触发距离与新止损位置。
ThirdMovePips / TrailingStop3Pips 模式 3 第三阶段的触发距离与随后使用的追踪距离。

追踪止损模式

  • 模式 1：保持止损与当前价格之间的距离不大于初始风险。
  • 模式 2：当盈利达到 TrailingStopPips 时，将止损移动到固定距离，并持续跟随。
  • 模式 3：最多三个阶段——前两段锁定固定利润，第三段转化为常规追踪止损。

备注

  • 策略会订阅日线数据，根据上一交易日的最高价、最低价和收盘价计算当日枢轴。
  • 所有指标都在蜡烛收盘后更新，确保在实时交易和回测环境中表现一致。
  • 原始的 MetaTrader EA 使用服务器端止损，本移植版本通过程序模拟，并在条件满足时发送市价单平仓。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pivot EMA strategy using fast and slow EMA crossover.
/// Buy when fast EMA crosses above slow EMA.
/// Sell when fast EMA crosses below slow EMA.
/// </summary>
public class PivotEma3RlhV4Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PivotEma3RlhV4Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 3)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var bullCross = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var bearCross = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (Position <= 0 && bullCross)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (Position >= 0 && bearCross)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}