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PivotEMA3RLHv4 戦略

概要

PivotEMA3RLHv4 は、毎日のピボット レベルと短期モメンタム フィルターを組み合わせたトレンド追跡戦略です。ローソク足の始値で計算された 3 期間の指数移動平均 (EMA) を追跡し、終値で計算された同じ EMA と比較します。この設定は、方向を確認するために平均足ローソク足を使用して検証され、ボラティリティが拡大していることを確認するために複数の平均トゥルー レンジ (ATR) 測定を使用して検証されます。この戦略は、選択した日中の時間枠で単一の金融商品を取引し、常に現在のローソク足が終了するのを待ってから決定を下します。

取引ロジック

  1. ピボット フィルター – 始値の以前の EMA(3) は、日次ピボット レベルを下回る (ロングの場合) または上回る (ショートの場合) 必要がありますが、現在の始値の EMA(3) はピボットの反対側にクロスする必要があります。
  2. 平均足の確認 – 現在の平均足のローソク足は、ロングの場合は強気（終値が始値を下回る）であるか、ショートの場合は弱気（終値が始値を下回る）である必要があります。
  3. モメンタム チェック – 終値に基づいて構築された EMA(3) は、取引方向の始値で EMA をリードする必要があります。
  4. ボラティリティの拡大 – ATR(4)、ATR(8)、ATR(12)、または ATR(24) の値の少なくとも 1 つが前のローソク足と比較して増加する必要があり、トゥルー レンジ (長さ 1 の ATR) がこのバーで増加しているか、前のバーで増加している必要があります。
  5. ポジション管理 – 一度に有効なポジションは 1 つだけです。プロテクティブストップとターゲットは内部でシミュレートされ、ヒットした場合は成行注文を通じて実行されます。

終了シグナルはエントリールールを反映しており、反対の条件が現れた場合、戦略は現在の取引を終了します。さらに、オプションのストップロス、テイクプロフィット、およびトレーリングストップメカニズムにより、取引をより早く終了することができます。

パラメーター

パラメータ 説明
CandleType 戦略キャンドルの作業時間枠。
StopLossPips エントリー価格からの最初のストップ距離 (ピップ単位)。無効にするには、ゼロに設定します。
TakeProfitPips 利益目標距離 (pips)。無効にするには、ゼロに設定します。
UseTrailingStop トレーリングストップ管理を有効または無効にします。
TrailingStopType トレーリング モード: 1 は一定の距離を保ち、2 は価格が TrailingStopPips だけ変動した後にアクティブ化され、3 は以下で説明する多段階ラダーを使用します。
TrailingStopPips トレーリングタイプ 2 で使用される距離 (pips)。
FirstMovePips / FirstStopLossPips トレーリングタイプ 3 の最初のステージのトリガー距離とその結果の停止オフセット。
SecondMovePips / SecondStopLossPips トレーリングタイプ 3 の第 2 ステージのトリガー距離とその結果の停止オフセット。
ThirdMovePips / TrailingStop3Pips トレーリングタイプ3の最終段階におけるトリガーディスタンスとダイナミックトレーリングディスタンス。

トレーリングストップモード

  • タイプ 1 – 最初の停止距離を超えて価格が遅れることがないように、ストップの位置を変更します。
  • タイプ 2 – 価格が TrailingStopPips だけ動くのを待ってから、同じ距離で利益を確定します。
  • タイプ 3 – 最大 3 つのしきい値を使用します。最初の 2 つはストップを事前定義されたオフセットに移動し、3 番目は通常のトレーリング ストップに変わります。

注意事項

  • この戦略は毎日のローソク足をサブスクライブして、前日の高値、安値、終値からピボット レベルを計算します。
  • インジケーターは完成したバーのみを使用してキャンドル ハンドラー内で更新されるため、オンライン環境とバックテスト環境の両方とロジックの互換性が維持されます。
  • 元の MetaTrader バージョンはブローカー側のストップに依存していました。このポートはそれらをシミュレートし、必要に応じて成行注文で終了します。
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pivot EMA strategy using fast and slow EMA crossover.
/// Buy when fast EMA crosses above slow EMA.
/// Sell when fast EMA crosses below slow EMA.
/// </summary>
public class PivotEma3RlhV4Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PivotEma3RlhV4Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 3)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var bullCross = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var bearCross = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (Position <= 0 && bullCross)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (Position >= 0 && bearCross)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}