Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия PivotEMA3RLHv4

Обзор

PivotEMA3RLHv4 — трендовая стратегия, сочетающая дневной пивот-уровень с краткосрочными индикаторами импульса. Используются экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодом 3, рассчитанные по ценам открытия и закрытия, свечи Heiken Ashi для подтверждения направления и несколько ATR для проверки роста волатильности. Сделки совершаются только после закрытия рабочей свечи выбранного таймфрейма.

Логика входа

  1. Фильтр по пивоту — EMA(3) по ценам открытия на предыдущей свече должна находиться ниже (для покупок) или выше (для продаж) дневного пивота, а текущая EMA(3) должна пересечь уровень в сторону сделки.
  2. Подтверждение Heiken Ashi — текущая свеча Heiken Ashi должна быть бычьей для покупок и медвежьей для продаж.
  3. Импульс — EMA(3) по ценам закрытия должна находиться выше EMA по открытиям при лонге и ниже при шорте.
  4. Рост волатильности — минимум одно значение среди ATR(4), ATR(8), ATR(12) и ATR(24) должно увеличиться относительно предыдущей свечи, а истинный диапазон (ATR длины 1) обязан вырасти на текущей или предыдущей свече.
  5. Управление позицией — одновременно открыта только одна позиция. Стоп-лосс и тейк-профит рассчитываются внутри стратегии и исполняются рыночными ордерами при достижении цены.

Выход выполняется при появлении обратных условий либо по защитным механизмам — стоп-лоссу, тейк-профиту или выбранному трейлингу.

Параметры

Параметр Описание
CandleType Таймфрейм рабочих свечей.
StopLossPips Начальная дистанция стоп-лосса в пунктах. Ноль — отключение.
TakeProfitPips Дистанция тейк-профита в пунктах. Ноль — отключение.
UseTrailingStop Включение/выключение трейлинг-стопа.
TrailingStopType Режим трейлинга: 1 — фиксированная дистанция, 2 — активируется после прохода TrailingStopPips, 3 — многоуровневая схема.
TrailingStopPips Дистанция трейлинга для режима 2.
FirstMovePips / FirstStopLossPips Триггер и итоговое смещение стопа для первой ступени режима 3.
SecondMovePips / SecondStopLossPips Триггер и смещение стопа для второй ступени режима 3.
ThirdMovePips / TrailingStop3Pips Триггер третьей ступени и последующая трейлинг-дистанция.

Режимы трейлинга

  • Тип 1 — поддерживает фиксированный отступ стопа от цены, не позволяя прибыли откатиться больше исходного риска.
  • Тип 2 — ждет проход TrailingStopPips и затем удерживает стоп на той же дистанции.
  • Тип 3 — три ступени: две фиксированные фиксации прибыли и заключительный динамический трейлинг.

Дополнительно

  • Для расчета пивота стратегия подписывается на дневные свечи и использует максимум, минимум и закрытие предыдущего дня.
  • Все индикаторы обновляются только на закрытых барах, что обеспечивает одинаковую работу в реальном времени и в тестере.
  • В оригинальной версии MetaTrader применялись серверные стоп-приказы; порт реализует их программно и закрывает позиции рыночными ордерами.
using System;
using System.Collections.Generic;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// Pivot EMA strategy using fast and slow EMA crossover.
/// Buy when fast EMA crosses above slow EMA.
/// Sell when fast EMA crosses below slow EMA.
/// </summary>
public class PivotEma3RlhV4Strategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;

	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }
	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }

	public PivotEma3RlhV4Strategy()
	{
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 3)
			.SetDisplay("Fast EMA", "Fast EMA period", "Indicators");

		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 21)
			.SetDisplay("Slow EMA", "Slow EMA period", "Indicators");

		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromHours(1).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
	}

	/// <inheritdoc />
	public override IEnumerable<(Security sec, DataType dt)> GetWorkingSecurities()
	{
		return [(Security, CandleType)];
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();

		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		_hasPrev = false;

		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(fast, slow, ProcessCandle)
			.Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!_hasPrev)
		{
			_prevFast = fast;
			_prevSlow = slow;
			_hasPrev = true;
			return;
		}

		var bullCross = _prevFast <= _prevSlow && fast > slow;
		var bearCross = _prevFast >= _prevSlow && fast < slow;

		if (Position <= 0 && bullCross)
		{
			if (Position < 0) BuyMarket();
			BuyMarket();
		}
		else if (Position >= 0 && bearCross)
		{
			if (Position > 0) SellMarket();
			SellMarket();
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
	}
}