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BuySellOnYourPrice 策略

概述

  • 将 MetaTrader 专家顾问 BuySellonYourPrice.mq5（id 35391）迁移到 StockSharp 高级 API。
  • 启动时仅发送一次订单，复现原策略在没有挂单与仓位时才下单的限制。
  • 支持市价、限价与止损订单，并接受以绝对价格表示的止损 / 止盈。
  • 当能够根据给定价格计算出有效距离时，会自动通过 StartProtection 配置保护性委托。

参数

名称 说明 默认值
Mode 下单类型（None、Buy、Sell、BuyLimit、SellLimit、BuyStop、SellStop）。 None
OrderVolume 发送订单的数量。 1
EntryPrice 挂单使用的价格；市价单忽略。 0
StopLossPrice 绝对止损价格。 0
TakeProfitPrice 绝对止盈价格。 0

交易流程

  1. 启动时逐项检查：
    • Mode 不能为 None。
    • OrderVolume 必须为正数。
    • 当前没有持仓且没有活动订单（对应 MQL 中 OrdersTotal()==0 与 PositionsTotal()==0）。
  2. 解析入场价格：
    • 市价模式优先采用当前最优买卖价，若缺失则回退到最新价或 EntryPrice。
    • 挂单模式要求 EntryPrice > 0。
  3. 根据止损与止盈价格计算保护性距离，仅在得到正值时调用 StartProtection。
  4. 按照所选模式调用 BuyMarket、SellLimit、BuyStop 等方法，并通过日志提示操作结果。

与原版差异

  • 使用 AddInfoLog 记录消息，代替 MQL 的 Print。
  • 只有在能够计算出正向距离时才注册保护性订单，避免无效设置。
  • 市价委托依赖 Level1 数据，若尚未收到行情则不会立即下单。

使用建议

  • 在启动前绑定目标交易品种，并确保能够接收 Level1 行情，用于市价单。
  • 对于挂单，请提前填写 EntryPrice、StopLossPrice、TakeProfitPrice，并采用绝对价格。
  • 将 Mode 设为 None 可在不移除策略的情况下暂停交易。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Buy Sell On Your Price strategy: Keltner Channel breakout.
/// Buys when close breaks above upper Keltner band, sells when close breaks below lower band.
/// </summary>
public class BuySellOnYourPriceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public BuySellOnYourPriceStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for trend", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevEma && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevEma && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevEma = emaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}