Español ES
Ver en GitHub

Estrategia BuySellOnYourPrice

Descripción general

  • Convierte el asesor experto MetaTrader BuySellonYourPrice.mq5 (id 35391) en la API de alto nivel de StockSharp.
  • Envía exactamente una orden al inicio, coincidiendo con la lógica original que no requiere órdenes ni posiciones activas.
  • Admite entradas de mercado, límite y parada con niveles opcionales de parada de pérdidas y toma de ganancias expresados como precios absolutos.
  • Configura automáticamente StockSharp órdenes de protección cuando se pueden derivar distancias válidas de stop-loss/take-profit a partir de los niveles de precios proporcionados.

Parámetros

Nombre Descripción Predeterminado
Mode Tipo de orden a enviar (Ninguno, Comprar, Vender, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop). None
OrderVolume Volumen del pedido generado. 1
EntryPrice Precio utilizado para órdenes pendientes; ignorado para las órdenes de mercado. 0
StopLossPrice Nivel de precio absoluto del stop-loss. 0
TakeProfitPrice Nivel de precio absoluto para la toma de ganancias. 0

Lógica de trading

  1. Cuando la estrategia comienza comprueba que:
    • Se selecciona un Mode válido diferente de None.
    • OrderVolume es positivo.
    • No hay ninguna posición actual ni órdenes activas. Si cualquiera de ellos está presente, el pedido no se envía (igual que OrdersTotal()==0 y PositionsTotal()==0 verificar en MQL).
  2. El precio de entrada se resuelve:
    • Los modos de mercado utilizan la mejor oferta/demanda, retrocediendo al último precio o EntryPrice cuando aún no hay datos de mercado disponibles.
    • Los modos pendientes requieren EntryPrice > 0.
  3. Las distancias de protección se derivan de los niveles de stop-loss y take-profit especificados. Solo se pasan distancias positivas válidas a StartProtection para emular los parámetros EA.
  4. El tipo de orden seleccionado se envía (BuyMarket, SellLimit, BuyStop, etc.) exactamente una vez y se generan registros informativos para reflejar la acción.

Diferencias con el original EA

  • El registro se realiza a través de AddInfoLog en lugar de Print.
  • Las órdenes de protección se registran vía StartProtection cuando tanto el precio de entrada como el stop-loss/take-profit permiten calcular una distancia positiva.
  • La resolución de precios de mercado utiliza datos actuales de Nivel 1 (BestBid, BestAsk, LastPrice) y pospone el envío de pedidos si aún no hay una cotización disponible.

Notas de uso

  • Asigne el valor deseado antes de comenzar la estrategia y asegúrese de que los datos de Nivel 1 estén disponibles para las órdenes de mercado.
  • Establezca EntryPrice, StopLossPrice y TakeProfitPrice en términos absolutos cuando utilice órdenes pendientes.
  • Deje Mode como None para deshabilitar el comercio sin eliminar la estrategia del entorno.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Buy Sell On Your Price strategy: Keltner Channel breakout.
/// Buys when close breaks above upper Keltner band, sells when close breaks below lower band.
/// </summary>
public class BuySellOnYourPriceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public BuySellOnYourPriceStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for trend", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevEma && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevEma && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevEma = emaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}