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BuySellOnYourPrice-Strategie

Überblick

  • Konvertiert den MetaTrader-Expertenberater BuySellonYourPrice.mq5 (ID 35391) in den StockSharp-High-Level-API.
  • Sendet beim Start genau eine Order, entsprechend der ursprünglichen Logik, die keine aktiven Orders oder Positionen erfordert.
  • Unterstützt Markt-, Limit- und Stop-Einträge mit optionalen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels, ausgedrückt als absolute Preise.
  • Konfiguriert automatisch StockSharp Schutzaufträge, wenn gültige Stop-Loss-/Take-Profit-Abstände aus den bereitgestellten Preisniveaus abgeleitet werden können.

Parameter

Name Beschreibung Standard
Mode Zu übermittelnder Auftragstyp (Keine, Kaufen, Verkaufen, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop). None
OrderVolume Volumen für die generierte Bestellung. 1
EntryPrice Preis für ausstehende Orders; wird bei Marktaufträgen ignoriert. 0
StopLossPrice Absolutes Preisniveau für den Stop-Loss. 0
TakeProfitPrice Absolutes Preisniveau für den Take-Profit. 0

Handelslogik

  1. Wenn die Strategie startet, prüft sie Folgendes:
    • Es wurde ein gültiger Mode ausgewählt, der sich von None unterscheidet.
    • OrderVolume ist positiv.
    • Es gibt keine aktuelle Position und keine aktiven Aufträge. Wenn eines davon vorhanden ist, wird die Bestellung nicht gesendet (dasselbe wie beim Einchecken von OrdersTotal()==0 und PositionsTotal()==0 bei MQL).
  2. Der Eintrittspreis steht fest:
    • Marktmodi verwenden den besten Geld-/Briefkurs und greifen auf den letzten Preis oder EntryPrice zurück, wenn noch keine Marktdaten verfügbar sind.
    • Ausstehende Modi erfordern EntryPrice > 0.
  3. Schutzabstände werden aus den vorgegebenen Stop-Loss- und Take-Profit-Werten abgeleitet. Nur gültige, positive Abstände werden an StartProtection übergeben, um die EA-Parameter zu emulieren.
  4. Der ausgewählte Auftragstyp wird genau einmal gesendet (BuyMarket, SellLimit, BuyStop usw.) und es werden Informationsprotokolle erstellt, die die Aktion widerspiegeln.

Unterschiede zum Original EA

  • Die Protokollierung erfolgt über AddInfoLog statt über Print.
  • Schutzaufträge werden über StartProtection registriert, wenn sowohl der Einstiegspreis als auch der Stop-Loss/Take-Profit die Berechnung einer positiven Distanz zulassen.
  • Die Marktpreisauflösung verwendet aktuelle Level1-Daten (BestBid, BestAsk, LastPrice) und verschiebt die Auftragsübermittlung, wenn noch kein Angebot verfügbar ist.

Nutzungshinweise

  • Weisen Sie vor Beginn der Strategie das gewünschte Wertpapier zu und stellen Sie sicher, dass Level1-Daten für Marktaufträge verfügbar sind.
  • Legen Sie EntryPrice, StopLossPrice und TakeProfitPrice in absoluten Zahlen fest, wenn Sie ausstehende Orders verwenden.
  • Belassen Sie Mode auf None, um den Handel zu deaktivieren, ohne die Strategie aus der Umgebung zu entfernen.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Buy Sell On Your Price strategy: Keltner Channel breakout.
/// Buys when close breaks above upper Keltner band, sells when close breaks below lower band.
/// </summary>
public class BuySellOnYourPriceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public BuySellOnYourPriceStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for trend", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevEma && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevEma && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevEma = emaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}