Português PT
Ver no GitHub

Estratégia BuySellOnYourPrice

Visão geral

  • Converte o consultor especialista MetaTrader BuySellonYourPrice.mq5 (id 35391) em StockSharp API de alto nível.
  • Envia exatamente uma ordem no início, correspondendo à lógica original que não requer ordens ou posições ativas.
  • Suporta entradas de mercado, limite e stop com níveis opcionais de stop-loss e take-profit expressos como preços absolutos.
  • Configura automaticamente StockSharp ordens de proteção quando distâncias válidas de stop-loss/take-profit podem ser derivadas dos níveis de preços fornecidos.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
Mode Tipo de pedido a ser enviado (Nenhum, Compra, Venda, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop). None
OrderVolume Volume para o pedido gerado. 1
EntryPrice Preço utilizado para ordens pendentes; ignorado para ordens de mercado. 0
StopLossPrice Nível de preço absoluto para o stop loss. 0
TakeProfitPrice Nível de preço absoluto para o take-profit. 0

Lógica de negociação

  1. Quando a estratégia é iniciada ela verifica se:
    • Um Mode válido diferente de None é selecionado.
    • OrderVolume é positivo.
    • Não há posição atual nem ordens ativas. Se algum deles estiver presente, o pedido não será enviado (o mesmo que OrdersTotal()==0 e PositionsTotal()==0 verificar em MQL).
  2. O preço de entrada é resolvido:
    • Os modos de mercado usam o melhor bid/ask, voltando ao último preço ou EntryPrice quando nenhum dado de mercado está disponível ainda.
    • Os modos pendentes requerem EntryPrice > 0.
  3. As distâncias de proteção são derivadas dos níveis especificados de stop-loss e take-profit. Somente distâncias positivas e válidas são passadas para StartProtection para emular os parâmetros EA.
  4. O tipo de pedido selecionado é enviado (BuyMarket, SellLimit, BuyStop, etc.) exatamente uma vez e registros informativos são produzidos para refletir a ação.

Diferenças do original EA

  • O registro é executado por meio de AddInfoLog em vez de Print.
  • As ordens de proteção são registradas via StartProtection quando tanto o preço de entrada quanto o stop-loss/take-profit permitem calcular uma distância positiva.
  • A resolução do preço de mercado usa dados atuais do Nível 1 (BestBid, BestAsk, LastPrice) e adia o envio do pedido se nenhuma cotação ainda estiver disponível.

Notas de uso

  • Atribua a segurança desejada antes de iniciar a estratégia e garanta que os dados do Nível 1 estejam disponíveis para ordens de mercado.
  • Defina EntryPrice, StopLossPrice e TakeProfitPrice em termos absolutos ao usar pedidos pendentes.
  • Deixe Mode como None para desabilitar a negociação sem remover a estratégia do ambiente.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Buy Sell On Your Price strategy: Keltner Channel breakout.
/// Buys when close breaks above upper Keltner band, sells when close breaks below lower band.
/// </summary>
public class BuySellOnYourPriceStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;

	private decimal _prevClose;
	private decimal _prevEma;
	private bool _hasPrev;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }

	public BuySellOnYourPriceStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA period for trend", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_prevClose = 0;
		_prevEma = 0;
		_hasPrev = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal emaValue)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevClose <= _prevEma && candle.ClosePrice > emaValue && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (_prevClose >= _prevEma && candle.ClosePrice < emaValue && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_prevClose = candle.ClosePrice;
		_prevEma = emaValue;
		_hasPrev = true;
	}
}