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Virtual Profit Close 策略

概览

Virtual Profit Close 策略复刻了 MetaTrader 4 指标 Virtual_Profit_Close.mq4 的行为。它持续观察所选证券的当前持仓， 当未平仓单达到设定的虚拟盈利目标时立刻市价平仓。与传统止盈不同，目标价位在策略内部计算，不会在市场上留下挂单。 策略还提供可选的移动止损，用于在浮盈扩大时主动跟随。测试模式下可以自动开仓，用于演示策略逻辑。

转换说明

  • 通过 SubscribeTrades().Bind(ProcessTrade).Start() 订阅逐笔行情，等价于原脚本中的 OnTick 回调。
  • 根据 Security.PriceStep 与报价小数位数推导 MetaTrader 的点值（pip），确保点差和盈利计算一致。
  • 多头使用买价（Bid），空头使用卖价（Ask）来计算浮盈，与 MQL4 中对 Bid/Ask 的引用保持一致。
  • 移动止损在达到触发阈值后按照设定偏移跟随当前价格，相当于 MQL 中反复调用 OrderModify 更新止损。
  • 演示模式替代原脚本的 SendTest 函数，根据方向、手数和止损配置自动开仓，并通过 SetStopLoss 设置防护性止损。

参数

参数 说明
ProfitPips 以 MetaTrader 点（pip）表示的虚拟止盈距离，达到后立即平仓。
UseTrailingStop 是否启用移动止损。
TrailingOffsetPips 移动止损与当前价格之间保持的距离（点）。
TrailingActivationPips 启动移动止损所需的最小盈利（点）。
EnableDemoMode 为测试自动开仓，每次仓位归零后重新进入市场。
DemoOrderDirection 演示订单的方向（买入或卖出）。
DemoOrderVolume 演示模式下提交的手数。
DemoStopPips 演示订单的可选保护性止损距离（点）。

行为流程

  1. 启动时计算点值及对应的盈利、移动止损、演示止损距离。
  2. 每个成交 tick 触发 ProcessTrade 评估当前仓位：
    • 多头在买价达到目标盈利时平仓。
    • 空头在卖价满足距离要求时平仓。
  3. 若启用移动止损并达到触发阈值，止损价会随着有利方向移动，一旦价格回撤穿越止损立即市价退出。
  4. 演示模式在仓位清零时自动重新开仓，用于复现原脚本在测试器中的演示功能。

使用要求

  • 需要逐笔行情数据才能及时响应价格变化。
  • 策略仅针对单一品种设计，与原 EA 只监控当前图表品种的假设保持一致。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Virtual Profit Close strategy: EMA crossover with profit target management.
/// Enters on EMA crossover, closes when profit target is hit.
/// </summary>
public class VirtualProfitCloseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _entryPrice;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public VirtualProfitCloseStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
			}
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
			}
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_hasPrev = true;
	}
}