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仮想利益クローズ戦略

概要

仮想利益クローズは、MetaTrader 4 エキスパート アドバイザー Virtual_Profit_Close.mq4 の動作を複製します。戦略は、 構成された証券の現在のポジションを表示し、仮想利益目標に達するとすぐに終了します。通常の利食い注文とは異なり、 手仕舞いレベルは内部で評価されるため、利益注文はオーダーブックに残りません。構成可能なトレーリングストップにより出口を移動できます 取引が利益につながるにつれて、価格は市場に近づきます。テストモードで実行すると、ストラテジーはサンプルポジションを自動的にオープンできます。 そのロジックを実証するために。

変換メモ

  • ティック イベントは、元の OnTick ルーチンを模倣するために、SubscribeTrades().Bind(ProcessTrade).Start() を通じて消費されます。
  • MetaTrader の「ポイント」は、Security.PriceStep を検査し、3/5 桁の記号に合わせて調整することによって pips に変換されます。
  • 仮想利益とトレーリングの計算では、ロング ポジションの現在のビッドとショート ポジションのアスクを使用し、MQL と一致します。 Bid と Ask の価格に依存する実装。
  • トレーリングストップロジックは、設定された利益しきい値の後にアクティブになり、ストップを市場から一定の距離に保ちます MQL で OrderModify を繰り返し呼び出すのと同様の価格。
  • デモンストレーション モードは、選択された条件に従って成行注文を開くことで、元のストラテジー テスター ヘルパー (SendTest) を置き換えます。 方向も量も。オプションの保護ストップは、SetStopLoss を使用して配置されます。

パラメーター

パラメータ 説明
ProfitPips MetaTrader ピップで表される仮想テイクプロフィットレベル。この戦略は、利益がこの距離を超えるとポジションを閉じます。
UseTrailingStop true に設定すると、トレーリング動作が有効になります。
TrailingOffsetPips 現在の価格とトレーリングストップがアクティブになったときに維持される距離。
TrailingActivationPips トレーリングストップが適用される前に必要なピップ単位の最小利益。
EnableDemoMode ポジションがフラットになるたびにデモ注文を自動的にオープンします。バックテストに役立ちます。
DemoOrderDirection デモ注文の方向 (Buy または Sell)。
DemoOrderVolume デモ注文のために提出された数量。
DemoStopPips デモ注文のオプションの保護ストップ。ピップで表されます。

行動

  1. 戦略が開始されると、利益、トレーリング、デモストップのピップサイズと距離が計算されます。
  2. ProcessTrade を通じて受信したすべてのティックによって現在の位置が評価されます。
    • 買いポジションは、入札価格が設定された仮想利益を達成するとクローズされます。
    • 売値が反対方向に同じ距離をカバーすると、ショートポジションはクローズされます。
  3. トレーリングが有効であり、アクティブ化しきい値が満たされている場合、トレーリングストップは有利な価格の動きと一緒に動きます。一度 市場がトレーリングレベルを通過すると、戦略は終了する成行注文を送信します。
  4. デモ モードでは、戦略がフラットになるたびに自動的に新しいポジションをオープンし、テスター専用の機能を再現します。 オリジナルの専門家。

要件

  • この戦略には、価格の変化に正確に対応するためにティックレベルの市場データが必要です。
  • ストラテジ インスタンスには 1 つのシンボルのみを割り当てる必要があります。複数の同時シンボルはサポートされておらず、元のシンボルと一致します 現在のチャート シンボルを監視する MQL 実装。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Virtual Profit Close strategy: EMA crossover with profit target management.
/// Enters on EMA crossover, closes when profit target is hit.
/// </summary>
public class VirtualProfitCloseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _entryPrice;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public VirtualProfitCloseStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
			}
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
			}
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_hasPrev = true;
	}
}