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Estrategia de cierre de ganancias virtuales

Descripción general

Virtual Profit Close replica el comportamiento del MetaTrader 4 asesor experto Virtual_Profit_Close.mq4. La estrategia vigila el posición actual del valor configurado y sale tan pronto como se alcanza un objetivo de beneficio virtual. A diferencia de una orden regular de toma de ganancias, el nivel de salida se evalúa internamente, por lo que no quedan órdenes de ganancias en el libro de órdenes. Un trailing stop configurable puede mover la salida precio más cercano al mercado a medida que el comercio avanza hacia la obtención de ganancias. Cuando se ejecuta en modo de prueba, la estrategia puede abrir automáticamente posiciones de muestra. para demostrar su lógica.

Notas de conversión

  • Los eventos de tick se consumen a través de SubscribeTrades().Bind(ProcessTrade).Start() para imitar la rutina original OnTick.
  • Los MetaTrader "puntos" se convierten en pips inspeccionando Security.PriceStep y ajustando los símbolos de 3/5 dígitos.
  • Los cálculos de ganancias virtuales y seguimiento utilizan la oferta actual para posiciones largas y la demanda para posiciones cortas, coincidiendo con el MQL implementación que se basó en los precios Bid y Ask.
  • La lógica del trailing stop se activa después del umbral de beneficio configurado y mantiene el stop a una distancia fija del mercado. precio, similar a llamar repetidamente a OrderModify en MQL.
  • Un modo de demostración reemplaza el asistente de prueba de estrategia original (SendTest) al abrir órdenes de mercado de acuerdo con el método seleccionado. dirección y volumen. Las paradas protectoras opcionales se colocan usando SetStopLoss.

Parámetros

Parámetro Descripción
ProfitPips Nivel de toma de ganancias virtual expresado en MetaTrader pips. La estrategia cierra la posición una vez que el beneficio supera esta distancia.
UseTrailingStop Habilita el comportamiento de seguimiento cuando se establece en true.
TrailingOffsetPips Distancia mantenida entre el precio actual y el trailing stop una vez activo.
TrailingActivationPips Beneficio mínimo en pips requerido antes de que se active el trailing stop.
EnableDemoMode Abre automáticamente órdenes de demostración cada vez que la posición se vuelve plana. Útil para pruebas retrospectivas.
DemoOrderDirection Dirección de pedidos de demostración (Buy o Sell).
DemoOrderVolume Volumen enviado para pedidos de demostración.
DemoStopPips Stop de protección opcional para órdenes de demostración, expresado en pips.

Comportamiento

  1. Cuando comienza la estrategia, calcula el tamaño del pip y las distancias para obtener ganancias, paradas finales y de demostración.
  2. Cada tick recibido a través de ProcessTrade evalúa la posición actual:
    • Las posiciones largas se cierran cuando el precio de oferta genera el beneficio virtual configurado.
    • Las posiciones cortas se cierran cuando el precio de venta cubre la misma distancia en la dirección opuesta.
  3. Si el seguimiento está habilitado y se alcanza el umbral de activación, el trailing stop se mueve junto con el movimiento favorable del precio. una vez el mercado cruza el nivel final, la estrategia envía una orden de mercado para salir.
  4. El modo de demostración puede abrir automáticamente una nueva posición cada vez que la estrategia se vuelve plana, recreando la característica exclusiva para probadores del experto original.

Requisitos

  • La estrategia necesita datos de mercado a nivel de tick para responder con precisión a los cambios de precios.
  • Sólo se debe asignar un símbolo a la instancia de estrategia. No se admiten varios símbolos simultáneos que coincidan con el original Implementación MQL que monitoreó el símbolo del gráfico actual.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Virtual Profit Close strategy: EMA crossover with profit target management.
/// Enters on EMA crossover, closes when profit target is hit.
/// </summary>
public class VirtualProfitCloseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _entryPrice;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public VirtualProfitCloseStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
			}
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
			}
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_hasPrev = true;
	}
}