Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия Virtual Profit Close

Описание

Virtual Profit Close — это перенос эксперта MetaTrader 4 Virtual_Profit_Close.mq4 на платформу StockSharp. Стратегия следит за текущей позицией по выбранному инструменту и закрывает её, как только достигается заданная виртуальная прибыль. В отличие от обычного тейк-профита, уровень выхода хранится внутри стратегии и не выставляется в виде заявки. Дополнительно доступен трейлинг-стоп, который подтягивает точку выхода по мере роста прибыли. Для тестов предусмотрен демонстрационный режим автоматического открытия сделок.

Особенности портирования

  • Подписка на тиковые сделки (SubscribeTrades().Bind(ProcessTrade).Start()) обеспечивает поведение, аналогичное обработчику OnTick.
  • Пересчёт «поинтов» MetaTrader выполнен через Security.PriceStep с поправкой на трёх- и пятизнаковые инструменты.
  • Для расчёта прибыли используются цены Bid (для лонгов) и Ask (для шортов), как и в оригинальном скрипте.
  • Трейлинг-стоп активируется после достижения заданного порога и удерживает стоп на фиксированном расстоянии от рынка, имитируя последовательные вызовы OrderModify.
  • Демонстрационный режим заменяет функцию SendTest: стратегия открывает рыночные сделки выбранного направления и при необходимости ставит защитный стоп через SetStopLoss.

Параметры

Параметр Описание
ProfitPips Виртуальный тейк-профит в пипсах MetaTrader. При достижении позиция закрывается.
UseTrailingStop Включает или отключает трейлинг-стоп.
TrailingOffsetPips Расстояние между ценой и трейлинг-стопом после его активации.
TrailingActivationPips Минимальная прибыль в пипсах для запуска трейлинга.
EnableDemoMode Автоматически открывает демонстрационные сделки при отсутствии позиции.
DemoOrderDirection Направление демо-сделок (Buy или Sell).
DemoOrderVolume Объём демонстрационной сделки.
DemoStopPips Необязательный защитный стоп для демо-режима (в пипсах).

Логика работы

  1. При старте вычисляются размер пипса и все необходимые расстояния (прибыль, трейлинг, демо-стоп).
  2. Каждый тик обрабатывается в методе ProcessTrade:
    • Лонг закрывается, когда цена Bid приносит требуемую прибыль.
    • Шорт закрывается, когда цена Ask проходит заданное расстояние.
  3. Если трейлинг включён и условие активации выполнено, стоп подтягивается вслед за ценой. При возврате цены за уровень стопа позиция закрывается рыночной заявкой.
  4. В демо-режиме стратегия автоматически открывает новую сделку всякий раз, когда позиция становится нулевой, что повторяет поведение оригинального эксперта в тестере.

Требования

  • Для корректной работы нужна тиковая лента сделок.
  • Стратегия рассчитана на один инструмент и не управляет несколькими символами одновременно.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// Virtual Profit Close strategy: EMA crossover with profit target management.
/// Enters on EMA crossover, closes when profit target is hit.
/// </summary>
public class VirtualProfitCloseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _fastPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _slowPeriod;

	private decimal _prevFast;
	private decimal _prevSlow;
	private bool _hasPrev;
	private decimal _entryPrice;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int FastPeriod { get => _fastPeriod.Value; set => _fastPeriod.Value = value; }
	public int SlowPeriod { get => _slowPeriod.Value; set => _slowPeriod.Value = value; }

	public VirtualProfitCloseStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_fastPeriod = Param(nameof(FastPeriod), 20)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Fast Period", "Fast EMA period", "Indicators");
		_slowPeriod = Param(nameof(SlowPeriod), 50)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Slow Period", "Slow EMA period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_prevFast = 0m;
		_prevSlow = 0m;
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0m;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrev = false;
		_entryPrice = 0;
		var fast = new ExponentialMovingAverage { Length = FastPeriod };
		var slow = new ExponentialMovingAverage { Length = SlowPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(fast, slow, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal fast, decimal slow)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;

		if (_hasPrev)
		{
			if (_prevFast <= _prevSlow && fast > slow && Position <= 0)
			{
				BuyMarket();
				_entryPrice = close;
			}
			else if (_prevFast >= _prevSlow && fast < slow && Position >= 0)
			{
				SellMarket();
				_entryPrice = close;
			}
		}

		_prevFast = fast;
		_prevSlow = slow;
		_hasPrev = true;
	}
}