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AbcWsCci 策略

概述

AbcWsCci 策略 将日本蜡烛图中的 三白兵 与 三只黑乌鸦 形态，结合 商品通道指数（CCI） 进行信号确认。策略仅处理已经收盘的K线，通过均线判断实体是否足够强势，在多根K线动量与CCI极值同步时才入场。当CCI脱离极值区间时立即离场。

交易思路

  • 计算K线实体大小的简单移动平均，用于衡量“长实体”的最低标准。
  • 识别三白兵（连续三根实体强劲且中点逐步抬高的阳线）。
  • 识别三只黑乌鸦（连续三根实体强劲且中点逐步降低的阴线）。
  • 当出现三白兵且 CCI 低于 -50 时做多；当出现三只黑乌鸦且 CCI 高于 50 时做空。
  • 当 CCI 从 -80/80 区间外返回时，平掉对应方向的仓位。

参数

名称 说明 默认值
CciPeriod CCI 指标的周期长度。 37
BodyAveragePeriod 计算实体平均值的样本数量。 13
CandleType 用于识别形态的K线周期。 1 小时

指标

  • CCI：用于确认入场信号并判断离场时机。
  • 实体均线：确保形态中的每根K线实体都足够强劲。

仓位管理

  • 当没有多头仓位且满足三白兵 + CCI < -50 时买入开仓。
  • 当没有空头仓位且满足三只黑乌鸦 + CCI > 50 时卖出开仓。
  • 多头仓位在 CCI 脱离 -80/80 区间时立即平仓。
  • 空头仓位在 CCI 脱离 +80/-80 区间时立即平仓。

使用说明

  • 仅处理收盘后的完整K线，避免使用未完成数据。
  • 适用于具有趋势或动量特征的品种。
  • 建议结合止损、头寸规模等额外的风险控制措施，以适应不同的交易环境。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// ABC WS CCI strategy: 3 white soldiers / 3 black crows pattern with CCI confirmation.
/// Buys after 3 bullish candles with CCI below 100, sells after 3 bearish candles with CCI above -100.
/// </summary>
public class AbcWsCciStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private int _bullCount;
	private int _bearCount;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public AbcWsCciStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period for confirmation", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bullCount = 0;
		_bearCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_bullCount = 0;
		_bearCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
		{
			_bullCount++;
			_bearCount = 0;
		}
		else if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
		{
			_bearCount++;
			_bullCount = 0;
		}
		else
		{
			_bullCount = 0;
			_bearCount = 0;
		}

		// Exit on CCI reversal
		if (Position > 0 && cci > 200 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (Position < 0 && cci < -200 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}

		// Entry on 3 soldiers/crows pattern
		if (_bullCount >= 3 && cci < 100 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_bullCount = 0;
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (_bearCount >= 3 && cci > -100 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_bearCount = 0;
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}