Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия AbcWsCci

Описание

AbcWsCci сочетает свечные модели «Три белых солдата» и «Три чёрные вороны» с индикатором Commodity Channel Index (CCI). Стратегия анализирует только закрытые свечи, оценивает размер их тел относительно скользящего среднего и открывает позиции, когда формируются три последовательные сильные свечи, подтверждённые экстремальными значениями CCI. Выход из позиции происходит при выходе CCI из зоны экстремумов, что указывает на ослабление импульса.

Логика работы

  • Ведётся скользящее среднее величины тел свечей, чтобы определить минимальный размер «длинной» свечи.
  • Определяется модель «Три белых солдата» (три подряд сильных бычьих свечи с растущими серединами).
  • Определяется модель «Три чёрные вороны» (три подряд сильных медвежьих свечи с понижающимися серединами).
  • Для входа в лонг требуется формирование «солдат» и значение CCI ниже -50.
  • Для входа в шорт требуется формирование «ворон» и значение CCI выше 50.
  • Выход из лонга осуществляется при возвращении CCI из области ниже -80 или выше 80.
  • Выход из шорта осуществляется при симметричном пересечении уровней 80 и -80.

Параметры

Имя Описание Значение по умолчанию
CciPeriod Период расчёта индикатора CCI. 37
BodyAveragePeriod Количество свечей в среднем значении тела. 13
CandleType Таймфрейм свечей для анализа. 1 час

Используемые индикаторы

  • CCI — подтверждение входов и определение момента выхода.
  • Простое скользящее среднее тел свечей — фильтр, исключающий слабые свечи из паттерна.

Управление позицией

  • Открыть лонг, если выполнены условия «солдат» и CCI < -50, а текущая позиция не длинная.
  • Открыть шорт, если выполнены условия «ворон» и CCI > 50, а текущая позиция не короткая.
  • Закрыть лонг, если CCI выходит из диапазона -80/80.
  • Закрыть шорт, если CCI выходит из диапазона +80/-80.

Дополнительные рекомендации

  • Стратегия работает по завершённым свечам, поэтому не использует неполные данные.
  • Эффективнее на инструментах с выраженными импульсами.
  • Рекомендуется дополнить систему внешним риск-менеджментом (стоп-лоссы, динамический объём).
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// ABC WS CCI strategy: 3 white soldiers / 3 black crows pattern with CCI confirmation.
/// Buys after 3 bullish candles with CCI below 100, sells after 3 bearish candles with CCI above -100.
/// </summary>
public class AbcWsCciStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private int _bullCount;
	private int _bearCount;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public AbcWsCciStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period for confirmation", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bullCount = 0;
		_bearCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_bullCount = 0;
		_bearCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
		{
			_bullCount++;
			_bearCount = 0;
		}
		else if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
		{
			_bearCount++;
			_bullCount = 0;
		}
		else
		{
			_bullCount = 0;
			_bearCount = 0;
		}

		// Exit on CCI reversal
		if (Position > 0 && cci > 200 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (Position < 0 && cci < -200 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}

		// Entry on 3 soldiers/crows pattern
		if (_bullCount >= 3 && cci < 100 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_bullCount = 0;
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (_bearCount >= 3 && cci > -100 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_bearCount = 0;
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}