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Estratégia AbcWsCci

Visão geral

A Estratégia AbcWsCci combina dois padrões clássicos de reversão de velas japonesas — Três Soldados Brancos e Três Corvos Negros — com o indicador Commodity Channel Index (CCI) para confirmação. O sistema verifica as velas finalizadas, mede o tamanho do corpo em relação a uma linha de base da média móvel e abre negociações apenas quando o forte impulso de várias velas se alinha com os extremos CCI. As saídas de posição são acionadas quando o CCI sai das zonas extremas, sinalizando que o impulso está diminuindo.

Lógica de negociação

  • Mantenha uma média móvel dos tamanhos dos corpos das velas para qualificar velas “longas”.
  • Detecte o padrão dos Três Soldados Brancos (três fortes velas de alta consecutivas com pontos médios ascendentes).
  • Detecte o padrão dos Três Corvos Negros (três fortes velas de baixa consecutivas com pontos médios decrescentes).
  • Confirme as entradas de alta com CCI caindo abaixo de -50 e as entradas de baixa com CCI subindo acima de 50.
  • Feche as posições longas quando CCI ultrapassar os níveis -80 ou 80 e feche as posições curtas nas condições espelhadas.

Parâmetros

Nome Descrição Padrão
CciPeriod Comprimento do indicador CCI usado para confirmação. 37
BodyAveragePeriod Número de velas na média móvel que define o tamanho mínimo do corpo “forte”. 13
CandleType Período de vela usado para detecção de padrões. 1 hora

Indicadores

  • Commodity Channel Index (CCI): avalia extremos de momentum para sinais de confirmação e saída.
  • Média Móvel Simples dos corpos das velas: Estabelece o tamanho mínimo da vela necessário para um padrão válido.

Gerenciamento de posição

  • Digite long quando três soldados brancos se formarem e CCI estiver abaixo de -50 enquanto nenhuma posição longa estiver ativa.
  • Insira short quando Três Corvos Negros se formarem e CCI estiver acima de 50 enquanto nenhuma posição curta estiver ativa.
  • Saia das posições longas quando CCI sair da banda -80/80, indicando que o impulso de alta se esgotou.
  • Saia das posições curtas quando CCI sair da banda +80/-80, sinalizando perda de impulso de baixa.

Notas de uso

  • A estratégia é orientada por eventos: apenas velas totalmente concluídas são processadas.
  • Funciona melhor em instrumentos de tendência onde o impulso de múltiplas velas combinado com os extremos do oscilador fornece sinais confiáveis.
  • Considere combinar com regras adicionais de gestão de risco (stop-loss, dimensionamento de posição) dependendo do seu ambiente de negociação.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// ABC WS CCI strategy: 3 white soldiers / 3 black crows pattern with CCI confirmation.
/// Buys after 3 bullish candles with CCI below 100, sells after 3 bearish candles with CCI above -100.
/// </summary>
public class AbcWsCciStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private int _bullCount;
	private int _bearCount;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public AbcWsCciStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period for confirmation", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bullCount = 0;
		_bearCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_bullCount = 0;
		_bearCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
		{
			_bullCount++;
			_bearCount = 0;
		}
		else if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
		{
			_bearCount++;
			_bullCount = 0;
		}
		else
		{
			_bullCount = 0;
			_bearCount = 0;
		}

		// Exit on CCI reversal
		if (Position > 0 && cci > 200 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (Position < 0 && cci < -200 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}

		// Entry on 3 soldiers/crows pattern
		if (_bullCount >= 3 && cci < 100 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_bullCount = 0;
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (_bearCount >= 3 && cci > -100 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_bearCount = 0;
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}