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AbcWsCci 戦略

概要

AbcWsCci 戦略 は、2 つの古典的な日本のローソク足反転パターン、3 つの白い兵士 と 3 つの黒いカラス を、確認のために 商品チャネル指数 (CCI) インジケーターと組み合わせます。システムは完成したローソク足をスキャンし、移動平均ベースラインと比較した本体サイズを測定し、複数のローソク足の強い勢いが CCI の極値と一致する場合にのみ取引を開始します。ポジションの出口は、CCI が極端なゾーンを離れるときにトリガーされ、勢いが弱まっていることを示します。

取引ロジック

  • 「長い」ローソク足を認定するために、ローソク体サイズの移動平均を維持します。
  • Three White Soldiers パターン (中間点が上昇する 3 つの連続した強い強気のローソク足) を検出します。
  • Three Black Crows パターン (中間点が下落する 3 つの連続した強い弱気ローソク足) を検出します。
  • CCI が -50 を下回る場合は強気のエントリー、CCI が 50 を上回る場合は弱気のエントリーを確認します。
  • CCI が -80 または 80 レベルを超えたらロング ポジションを閉じ、ミラーリングされた条件でショート ポジションを閉じます。

パラメーター

名前 説明 デフォルト
CciPeriod Length of the CCI indicator used for confirmation. 37
BodyAveragePeriod Number of candles in the moving average that defines the minimum “strong” body size. 13
CandleType Candle time frame used for pattern detection. 1時間

インジケーター

  • 商品チャネル指数 (CCI): 確認シグナルと出口シグナルの勢いの極値を評価します。
  • ローソク本体の単純移動平均: 有効なパターンに必要な最小ローソク サイズを確立します。

ポジション管理

  • スリー ホワイト ソルジャーが形成され、アクティブなロング ポジションがないときに CCI が -50 を下回っている場合は、ロング を入力します。
  • Three Black Crows が形成され、アクティブなショート ポジションがないときに CCI が 50 を超えている場合は、ショート を入力します。
  • CCI が -80/80 バンドを離れるとき、ロング ポジションを終了します。これは、強気の衝動が尽きたことを示します。
  • CCI が +80/-80 バンドを離れると ショート ポジションを終了し、弱気の勢いが失われることを示します。

使用上の注意

  • この戦略はイベント駆動型です。完全に完了したキャンドルのみが処理されます。
  • マルチローソク足の勢いとオシレーターの極端な組み合わせが信頼性の高いシグナルを提供するトレンド商品に最適です。
  • 取引環境に応じて、追加のリスク管理ルール (ストップロス、ポジションサイジング) と組み合わせることを検討してください。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// ABC WS CCI strategy: 3 white soldiers / 3 black crows pattern with CCI confirmation.
/// Buys after 3 bullish candles with CCI below 100, sells after 3 bearish candles with CCI above -100.
/// </summary>
public class AbcWsCciStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;

	private int _bullCount;
	private int _bearCount;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public AbcWsCciStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI period for confirmation", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 6)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_bullCount = 0;
		_bearCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_bullCount = 0;
		_bearCount = 0;
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		if (candle.ClosePrice > candle.OpenPrice)
		{
			_bullCount++;
			_bearCount = 0;
		}
		else if (candle.ClosePrice < candle.OpenPrice)
		{
			_bearCount++;
			_bullCount = 0;
		}
		else
		{
			_bullCount = 0;
			_bearCount = 0;
		}

		// Exit on CCI reversal
		if (Position > 0 && cci > 200 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (Position < 0 && cci < -200 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}

		// Entry on 3 soldiers/crows pattern
		if (_bullCount >= 3 && cci < 100 && Position <= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			BuyMarket();
			_bullCount = 0;
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (_bearCount >= 3 && cci > -100 && Position >= 0 && _candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles)
		{
			SellMarket();
			_bearCount = 0;
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}