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No Nonsense Tester 策略

概述

No Nonsense Tester 策略 是 MQL4 "NoNonsenseTester" 智能交易系统在 StockSharp 平台上的移植版本。实现遵循 NNFX 的核心流程：先确认趋势基准线，再等待两个确认指标，使用 ATR 检查波动性，并通过严格的退出规则管理头寸。策略全部关键阈值都通过 StrategyParam 参数公开，方便在 StockSharp 中进行批量优化测试。

交易逻辑

  1. 基准线过滤：可配置周期的 EMA 定义主要趋势，仅在收盘价穿越基准线时考虑入场。
  2. 确认指标一：RSI 必须位于多头阈值之上或空头互补阈值之下，用于验证基准线突破。
  3. 确认指标二：CCI 需与趋势方向一致，并超过设定的绝对幅度，以过滤掉噪音信号。
  4. 波动性过滤：ATR 必须高于 AtrMinimum，确保仅在具备足够波动的市场环境中开仓。
  5. 开仓：当基准线穿越、两项确认和波动性条件全部满足时，策略按突破方向建仓。AtrEntryMultiplier 参数允许按 ATR 规模调整下单量。
  6. 止盈止损：建仓后立刻计算 ATR 倍数的止损与止盈。若启用 ATR 拖尾，则在行情向有利方向发展时持续上调保护止损。
  7. 退出覆盖：额外的短周期 RSI 监控持仓，一旦多头跌破下轨或空头突破上轨，即使价格尚未触及保护位也会提前离场。

参数说明

参数 说明
BaselineLength EMA 基准线周期。
ConfirmationRsiLength RSI 确认指标周期。
ConfirmationRsiThreshold RSI 多空分界阈值。
ConfirmationCciLength CCI 确认指标周期。
ConfirmationCciThreshold 接受信号所需的 CCI 绝对幅度。
AtrPeriod ATR 计算周期。
AtrEntryMultiplier 按 ATR 调整下单量的倍数。
AtrTakeProfitMultiplier 止盈使用的 ATR 倍数。
AtrStopLossMultiplier 止损使用的 ATR 倍数。
AtrTrailingMultiplier 拖尾止损的 ATR 倍数，设为 0 表示关闭。
AtrMinimum 开仓所需的最小 ATR。
ExitRsiLength 退出 RSI 的周期。
ExitRsiUpperLevel 触发空头离场的 RSI 上轨。
ExitRsiLowerLevel 触发多头离场的 RSI 下轨。
CandleType 计算使用的蜡烛类型（时间框架）。

图表元素

策略会自动绘制：

  • 原始蜡烛。
  • EMA 基准线。
  • 成交记录标记。

优化建议

所有核心 StrategyParam 参数都设置了优化范围，延续原版测试器的可调性。可通过 StockSharp 优化工具扫描不同的基准线周期、确认阈值以及风险设置，复现 MQL 版本的参数网格测试。

使用提示

  • 根据个人 NNFX 指标组合调整阈值，快速验证自定义模板。
  • 合理设置 AtrMinimum，避免在低波动区间频繁交易。
  • 若要测试续仓策略，可将 AtrTrailingMultiplier 设为大于零，让盈利头寸在保护止损的同时继续扩展。
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// No Nonsense Tester strategy: EMA baseline + RSI confirmation + CCI confirmation.
/// Buys when price above EMA, RSI above 50, CCI above 0.
/// Sells when price below EMA, RSI below 50, CCI below 0.
/// </summary>
public class NoNonsenseTesterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private bool _wasBullish;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public NoNonsenseTesterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA baseline period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI confirmation period", "Indicators");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI confirmation period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasBullish = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, rsi, cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal rsi, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var isBullish = close > ema && rsi > 50 && cci > 0;

		if (_hasPrevSignal && isBullish != _wasBullish)
		{
			if (isBullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!isBullish && close < ema && rsi < 50 && cci < 0 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasBullish = isBullish;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}