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Estratégia de teste sem sentido

Visão geral

A No Nonsense Tester Strategy é uma versão StockSharp do consultor especialista MQL4 "NoNonsenseTester". A implementação se concentra no fluxo de trabalho principal do NNFX que valida uma linha de base de tendência, aguarda dois indicadores de confirmação, verifica a volatilidade usando ATR e supervisiona negociações com lógica de saída estrita. A estratégia é projetada para experimentação multiparâmetro e, portanto, expõe todos os limites importantes por meio de objetos StrategyParam para que possam ser otimizados dentro de StockSharp.

Lógica de negociação

  1. Filtro de linha de base – um EMA com comprimento configurável define a direção da tendência primária. As entradas só são consideradas quando o preço fecha na linha de base.
  2. Confirmação #1 – um RSI deve estar no lado de alta (acima do limite) ou de baixa (abaixo do limite complementar) para confirmar a quebra da linha de base.
  3. Confirmação #2 – um CCI deve concordar com a tendência e exceder a magnitude absoluta configurada para bloquear sinais fracos.
  4. Filtro de volatilidade – ATR deve ser maior que o valor AtrMinimum, garantindo que as negociações sejam realizadas apenas quando o mercado mostrar faixa suficiente.
  5. Entrada – quando o cruzamento da linha de base, as duas confirmações e o filtro de volatilidade estão alinhados, a estratégia abre uma posição na direção do movimento. O tamanho da posição pode opcionalmente ser dimensionado com ATR por meio do parâmetro AtrEntryMultiplier.
  6. Stop e meta – imediatamente após a entrada, a estratégia calcula os níveis de stop loss e takeprofit baseados em ATR. O rastreamento opcional ATR continua atualizando o stop de proteção enquanto a negociação se move a favor.
  7. Sobreposição de saída – um RSI adicional com período mais curto supervisiona as negociações abertas. Se cruzar abaixo da banda inferior para posições compradas ou acima da banda superior para posições vendidas, a posição será fechada mesmo que o preço não tenha atingido os níveis de proteção.

Parâmetros

Parâmetro Descrição
BaselineLength Período da linha de base EMA.
ConfirmationRsiLength Comprimento do indicador de confirmação RSI.
ConfirmationRsiThreshold Nível RSI separando confirmações de alta e baixa.
ConfirmationCciLength Comprimento do indicador de confirmação CCI.
ConfirmationCciThreshold Magnitude absoluta mínima CCI para aceitar um sinal.
AtrPeriod período ATR de retrospectiva.
AtrEntryMultiplier Multiplicador ATR opcional que dimensiona o volume negociado.
AtrTakeProfitMultiplier Multiplicador de ATR para o nível de lucro.
AtrStopLossMultiplier Multiplicador ATR para o nível de stop loss.
AtrTrailingMultiplier Multiplicador ATR usado para rastreamento dinâmico. Defina como 0 para desativar.
AtrMinimum Valor mínimo de ATR exigido antes de abrir negociações.
ExitRsiLength Comprimento da sobreposição de saída RSI.
ExitRsiUpperLevel Nível RSI que força saídas curtas.
ExitRsiLowerLevel Nível RSI que força saídas longas.
CandleType Tipo de vela (período de tempo) usado para cálculos.

Objetos de gráfico

A estratégia desenha automaticamente:

  • Velas de origem.
  • EMA linha de base.
  • Marcadores de negociações executadas.

Notas de otimização

Cada StrategyParam usado na lógica expõe intervalos de otimização que refletem a flexibilidade do testador original. Use ferramentas de otimização StockSharp para varrer comprimentos de linha de base, limites de confirmação e configurações de risco para reproduzir os testes de grade de parâmetros fornecidos pela versão MQL.

Dicas de uso

  • Combine a estratégia com predefinições de indicadores NNFX ajustando os limites para corresponder às suas ferramentas personalizadas.
  • Fique de olho no filtro ATR; um AtrMinimum diferente de zero impede negociações durante sessões de baixa volatilidade.
  • Ao testar as negociações de continuação, defina AtrTrailingMultiplier maior que zero para permitir que as posições lucrativas respirem enquanto bloqueiam os ganhos.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// No Nonsense Tester strategy: EMA baseline + RSI confirmation + CCI confirmation.
/// Buys when price above EMA, RSI above 50, CCI above 0.
/// Sells when price below EMA, RSI below 50, CCI below 0.
/// </summary>
public class NoNonsenseTesterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private bool _wasBullish;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public NoNonsenseTesterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA baseline period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI confirmation period", "Indicators");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI confirmation period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasBullish = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, rsi, cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal rsi, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var isBullish = close > ema && rsi > 50 && cci > 0;

		if (_hasPrevSignal && isBullish != _wasBullish)
		{
			if (isBullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!isBullish && close < ema && rsi < 50 && cci < 0 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasBullish = isBullish;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}