Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия No Nonsense Tester

Обзор

No Nonsense Tester – порт эксперта MQL4 "NoNonsenseTester" на платформу StockSharp. Реализация повторяет ключевую идеологию NNFX: сначала определяется трендовая базовая линия, затем проверяются два подтверждающих индикатора, дополнительно оценивается волатильность через ATR, после чего сделки сопровождаются строгими правилами выхода. Все важные параметры вынесены в StrategyParam, что позволяет проводить многофакторную оптимизацию в экосистеме StockSharp.

Логика торговли

  1. Базовая линия – экспоненциальная скользящая средняя с настраиваемым периодом задаёт направление тренда. Сделки рассматриваются только при закрытии цены по другую сторону линии.
  2. Первое подтверждение – RSI должен находиться выше заданного уровня для покупок либо ниже взаимодополняющего уровня для продаж.
  3. Второе подтверждение – CCI обязан совпадать с направлением сигнала и превышать заданную абсолютную величину, отсекая слабые импульсы.
  4. Фильтр волатильности – значение ATR должно быть не ниже AtrMinimum, что защищает стратегию от торговли во флэтовых условиях.
  5. Вход – при выполнении всех условий стратегия открывает позицию по направлению пробоя. Объём может масштабироваться с учётом ATR через параметр AtrEntryMultiplier.
  6. Стоп и цель – сразу после входа рассчитываются уровни стоп-лосса и тейк-профита в кратных ATR. При необходимости включается трейлинг-стоп, который подтягивает защиту вслед за движением.
  7. Выходной индикатор – дополнительный RSI меньшего периода контролирует открытые позиции и может досрочно закрыть их при выходе за границы допустимых зон.

Параметры

Параметр Описание
BaselineLength Период EMA, используемой в качестве базовой линии.
ConfirmationRsiLength Период подтверждающего RSI.
ConfirmationRsiThreshold Уровень RSI, разделяющий бычьи и медвежьи сигналы.
ConfirmationCciLength Период подтверждающего CCI.
ConfirmationCciThreshold Минимальное абсолютное значение CCI для приёма сигнала.
AtrPeriod Период расчёта ATR.
AtrEntryMultiplier Множитель ATR для масштабирования объёма.
AtrTakeProfitMultiplier Множитель ATR для тейк-профита.
AtrStopLossMultiplier Множитель ATR для стоп-лосса.
AtrTrailingMultiplier Множитель ATR для трейлинг-стопа (0 отключает).
AtrMinimum Минимально допустимое значение ATR перед входом.
ExitRsiLength Период выходного RSI.
ExitRsiUpperLevel Верхняя граница RSI, принудительно закрывающая продажи.
ExitRsiLowerLevel Нижняя граница RSI, принудительно закрывающая покупки.
CandleType Тип свечей (таймфрейм), используемых в расчётах.

Объекты графика

Стратегия автоматически выводит:

  • базовые свечи;
  • EMA-базовую линию;
  • отметки совершённых сделок.

Рекомендации по оптимизации

Каждый параметр StrategyParam снабжён диапазоном оптимизации, что позволяет повторить сеточные тесты оригинального советника. Используйте инструменты оптимизации StockSharp для подбора периодов, порогов и риск-параметров.

Советы по использованию

  • Настройте пороги под свои наборы индикаторов NNFX, чтобы быстро валидировать собственные идеи.
  • Следите за AtrMinimum, чтобы стратегия не торговала в периоды низкой волатильности.
  • Для тестирования продолжений тренда задайте AtrTrailingMultiplier больше нуля – это позволит фиксировать прибыль и одновременно оставлять пространство движению.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// No Nonsense Tester strategy: EMA baseline + RSI confirmation + CCI confirmation.
/// Buys when price above EMA, RSI above 50, CCI above 0.
/// Sells when price below EMA, RSI below 50, CCI below 0.
/// </summary>
public class NoNonsenseTesterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private bool _wasBullish;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public NoNonsenseTesterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA baseline period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI confirmation period", "Indicators");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI confirmation period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasBullish = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, rsi, cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal rsi, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var isBullish = close > ema && rsi > 50 && cci > 0;

		if (_hasPrevSignal && isBullish != _wasBullish)
		{
			if (isBullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!isBullish && close < ema && rsi < 50 && cci < 0 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasBullish = isBullish;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}