Deutsch DE
Auf GitHub ansehen

No-Nonsense-Tester-Strategie

Überblick

Die No-Nonsense-Tester-Strategie ist eine StockSharp-Portierung des MQL4-Expertenberaters „NoNonsenseTester“. Die Implementierung konzentriert sich auf den Kern-NNFX-Workflow, der eine Trendbasislinie validiert, auf zwei Bestätigungsindikatoren wartet, die Volatilität mithilfe von ATR überprüft und Trades mit strenger Exit-Logik überwacht. Die Strategie ist für das Experimentieren mit mehreren Parametern konzipiert und stellt daher alle wichtigen Schwellenwerte über StrategyParam-Objekte bereit, sodass sie innerhalb von StockSharp optimiert werden können.

Handelslogik

  1. Basislinienfilter – ein EMA mit konfigurierbarer Länge definiert die primäre Trendrichtung. Einträge werden nur berücksichtigt, wenn der Preis über der Basislinie schließt.
  2. Bestätigung Nr. 1 – ein RSI muss auf der bullischen (über dem Schwellenwert) oder bärischen (unter dem komplementären Schwellenwert) Seite liegen, um den Grundliniendurchbruch zu bestätigen.
  3. Bestätigung #2 – ein CCI muss mit dem Trend übereinstimmen und die konfigurierte absolute Größe überschreiten, um schwache Signale zu blockieren.
  4. Volatilitätsfilter – ATR muss größer als der Wert AtrMinimum sein, um sicherzustellen, dass Trades nur dann getätigt werden, wenn der Markt eine ausreichende Spanne aufweist.
  5. Einstieg – wenn die Basislinie kreuzt, die beiden Bestätigungen und der Volatilitätsfilter übereinstimmen, eröffnet die Strategie eine Position in der Richtung der Bewegung. Die Positionsgröße kann optional mit ATR über den Parameter AtrEntryMultiplier skaliert werden.
  6. Stopp und Ziel – unmittelbar nach dem Einstieg berechnet die Strategie ATR-basierte Stop-Loss- und Take-Profit-Level. Das optionale ATR-Trailing aktualisiert den Schutzstopp ständig, während sich der Handel positiv entwickelt.
  7. Exit-Overlay – ein zusätzlicher RSI mit kürzerer Periode überwacht offene Trades. Wenn es bei Long-Positionen das untere Band oder bei Short-Positionen das obere Band überschreitet, wird die Position geschlossen, auch wenn der Preis die Schutzniveaus nicht erreicht hat.

Parameter

Parameter Beschreibung
BaselineLength Zeitraum der EMA-Basislinie.
ConfirmationRsiLength Länge des Bestätigungsindikators RSI.
ConfirmationRsiThreshold RSI-Level, das bullische und bärische Bestätigungen trennt.
ConfirmationCciLength Länge des Bestätigungsindikators CCI.
ConfirmationCciThreshold Minimale absolute CCI-Größe, um ein Signal zu akzeptieren.
AtrPeriod ATR Lookback-Zeitraum.
AtrEntryMultiplier Optionaler ATR-Multiplikator, der das gehandelte Volumen skaliert.
AtrTakeProfitMultiplier ATR Multiplikator für das Take-Profit-Level.
AtrStopLossMultiplier ATR Multiplikator für das Stop-Loss-Level.
AtrTrailingMultiplier ATR-Multiplikator, der für dynamisches Trailing verwendet wird. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.
AtrMinimum Vor der Eröffnung von Trades ist ein Mindestwert von ATR erforderlich.
ExitRsiLength Länge des Exit-Overlays RSI.
ExitRsiUpperLevel RSI-Level, das kurze Exits erzwingt.
ExitRsiLowerLevel RSI-Level, das lange Exits erzwingt.
CandleType Für die Berechnungen verwendeter Kerzentyp (Zeitrahmen).

Diagrammobjekte

Die Strategie zeichnet automatisch:

  • Quellkerzen.
  • EMA Grundlinie.
  • Markierungen für ausgeführte Trades.

Optimierungshinweise

Jedes in der Logik verwendete StrategyParam stellt Optimierungsbereiche bereit, die die Flexibilität des ursprünglichen Testers widerspiegeln. Verwenden Sie die Optimierungstools von StockSharp, um Basislinienlängen, Bestätigungsschwellenwerte und Risikoeinstellungen zu durchsuchen und die von der Version MQL bereitgestellten Parameterrastertests zu reproduzieren.

Nutzungstipps

  • Kombinieren Sie die Strategie mit NNFX-Indikatorvoreinstellungen, indem Sie die Schwellenwerte an Ihre benutzerdefinierten Tools anpassen.
  • Behalten Sie den Filter ATR im Auge. Ein AtrMinimum ungleich Null verhindert Trades während Sitzungen mit geringer Volatilität.
  • Stellen Sie beim Testen von Continuation Trades AtrTrailingMultiplier größer als Null ein, um profitable Positionen atmen zu lassen und gleichzeitig Gewinne zu sichern.
namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// No Nonsense Tester strategy: EMA baseline + RSI confirmation + CCI confirmation.
/// Buys when price above EMA, RSI above 50, CCI above 0.
/// Sells when price below EMA, RSI below 50, CCI below 0.
/// </summary>
public class NoNonsenseTesterStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _emaPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _cciPeriod;
	private bool _wasBullish;
	private bool _hasPrevSignal;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int EmaPeriod { get => _emaPeriod.Value; set => _emaPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int CciPeriod { get => _cciPeriod.Value; set => _cciPeriod.Value = value; }

	public NoNonsenseTesterStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(15).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_emaPeriod = Param(nameof(EmaPeriod), 25)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("EMA Period", "EMA baseline period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI confirmation period", "Indicators");
		_cciPeriod = Param(nameof(CciPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("CCI Period", "CCI confirmation period", "Indicators");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_wasBullish = false;
		_hasPrevSignal = false;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_hasPrevSignal = false;
		var ema = new ExponentialMovingAverage { Length = EmaPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var cci = new CommodityChannelIndex { Length = CciPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(ema, rsi, cci, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal ema, decimal rsi, decimal cci)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished) return;
		var close = candle.ClosePrice;
		var isBullish = close > ema && rsi > 50 && cci > 0;

		if (_hasPrevSignal && isBullish != _wasBullish)
		{
			if (isBullish && Position <= 0)
				BuyMarket();
			else if (!isBullish && close < ema && rsi < 50 && cci < 0 && Position >= 0)
				SellMarket();
		}

		_wasBullish = isBullish;
		_hasPrevSignal = true;
	}
}