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梅尔巴欧瑞策略

梅尔巴欧瑞策略复刻了 “MelBar EuroSwiss M30 500 1.85x 2Y” 智能交易程序的核心思想。它通过布林带的突破信号触发入场，并使用相对活力指数（RVI）过滤离场。默认配置针对 EUR/CHF 货币对的 30 分钟周期，但所有参数都可以在 StockSharp 中进行优化以适配其他交易品种。

在每根已完成的 K 线结束后，策略会读取基于收盘价计算的布林带和 RVI 数值。当当前柱的开盘价突破布林带上下轨，而上一柱的开盘价仍位于通道内部时，即视为一个缺口式的突破机会，从而开仓。下轨信号触发多头，上轨信号触发空头。已有仓位会在滞后的 RVI 数值突破预设正、负阈值时平仓，表明行情动能出现衰竭。可选的止损和止盈使用固定点数距离，并通过可配置的 PipSize 换算成价格偏移。

默认手数为 0.2 手，可通过 TradeVolume 精细调整。StopLossPips 与 TakeProfitPips 均以点数表示，在启动时会转换为绝对价格距离并交由保护模块处理。整个策略只使用已完成的 K 线数据，避免前瞻性偏差。

细节

  • 入场条件：
    • 多头：当前 K 线开盘价低于上一根布林带下轨，且上一根开盘价高于前一根的下轨。
    • 空头：当前 K 线开盘价高于上一根布林带上轨，且上一根开盘价低于前一根的上轨。
  • 离场条件：
    • 多头：当历史 RVI 值突破 +RviLevel 时平仓。
    • 空头：当历史 RVI 值跌破 -RviLevel 时平仓。
  • 止损/止盈：支持固定点数的止损与止盈。
  • 指标：布林带（BollingerPeriod、BollingerDeviation）与相对活力指数（RviPeriod）。
  • 默认参数：
    • TradeVolume = 0.2 手
    • BollingerPeriod = 18
    • BollingerDeviation = 2.75
    • RviPeriod = 15
    • RviLevel = 0.30
    • StopLossPips = 13
    • TakeProfitPips = 61
    • PipSize = 0.0001
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(30)
  • 附注：
    • 策略类型：突破反转
    • 方向：双向交易
    • 时间框架：默认 30 分钟
    • 风险等级：中等（固定点数风险控制）
    • 拖尾止损：默认关闭，可外部实现

上述设置忠实还原了原始 EA 的行为，是在 StockSharp 中进行前向测试或参数优化的良好起点。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// MelBar EuroSwiss strategy: Bollinger Bands breakout with RSI confirmation.
/// Buys when close breaks below lower band with oversold RSI.
/// Sells when close breaks above upper band with overbought RSI.
/// </summary>
public class MelBarEuroSwissStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public MelBarEuroSwissStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 18)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = BbPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = BbPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, atr, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal atr, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var close = candle.ClosePrice;
		var bandDistance = atr * 4m;

		if (_candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && close <= sma - bandDistance && rsi < 25 && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (_candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && close >= sma + bandDistance && rsi > 75 && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}