Português PT
Ver no GitHub

Estratégia MelBar EuroSwiss

A estratégia MelBar EuroSwiss reproduz a lógica do consultor especialista "MelBar EuroSwiss M30 500 1.85x 2Y". Ele combina Bollinger entradas de quebra de banda com um filtro de saída baseado no Índice de Vigor Relativo (RVI). O modelo padrão é ajustado para o par EUR/CHF no período M30, mas os parâmetros podem ser otimizados para outros símbolos.

No início de cada vela finalizada, a estratégia lê as bandas Bollinger e os valores RVI calculados nos preços de fechamento. Novas posições são abertas quando a barra atual abre além do envelope enquanto a barra anterior abre dentro do canal. Este comportamento imita a lógica de ruptura no estilo gap do robô MQL5 original. As negociações longas usam a banda inferior como gatilho, enquanto as negociações curtas reagem à banda superior. As posições existentes são fechadas quando o RVI atrasado cruza acima ou abaixo de um nível absoluto, indicando esgotamento do impulso na direção da negociação. Ordens de proteção opcionais são definidas usando distâncias fixas de pip.

O volume padrão é 0,2 lote, mas o parâmetro TradeVolume permite um controle preciso sobre o tamanho da posição. Tanto o stop loss quanto o takeprofit são expressos em pips e convertidos em compensações de preço por meio do parâmetro configurável PipSize. O mesmo tamanho de pip é reutilizado para armar o módulo de proteção na inicialização. Todos os cálculos baseiam-se em velas finalizadas para evitar viés antecipado.

Detalhes

  • Critérios de entrada:
    • Longo: Vela atual aberta < banda inferior anterior Bollinger E vela anterior aberta > banda inferior de duas velas atrás.
    • Curto: Vela atual aberta > banda superior anterior Bollinger E vela anterior aberta < banda superior de duas velas atrás.
  • Critérios de saída:
    • Longo: Fecha quando o valor histórico do RVI excede +RviLevel.
    • Curto: Fecha quando o valor histórico do RVI cai abaixo de -RviLevel.
  • Stops: Stop loss fixo opcional e distâncias de take-profit em pips.
  • Indicadores: Faixas Bollinger (período BollingerPeriod, desvio BollingerDeviation) e Índice de Vigor Relativo (RviPeriod).
  • Valores padrão:
    • TradeVolume = 0,2 lotes
    • BollingerPeriod = 18
    • BollingerDeviation = 2,75
    • RviPeriod = 15
    • RviLevel = 0,30
    • StopLossPips = 13
    • TakeProfitPips = 61
    • PipSize = 0,0001
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(30)
  • Outras notas:
    • Categoria: Reversão de rompimento
    • Direção: longo e curto
    • Prazo: intradiário (M30 por padrão)
    • Nível de risco: Médio devido a controles de risco fixos baseados em pip
    • Trailing stop: Não habilitado por padrão (pode ser implementado externamente)

Os parâmetros fornecidos refletem a configuração original e servem como um ponto de partida sólido para testes de acompanhamento ou execuções de otimização em StockSharp.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// MelBar EuroSwiss strategy: Bollinger Bands breakout with RSI confirmation.
/// Buys when close breaks below lower band with oversold RSI.
/// Sells when close breaks above upper band with overbought RSI.
/// </summary>
public class MelBarEuroSwissStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public MelBarEuroSwissStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 18)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = BbPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = BbPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, atr, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal atr, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var close = candle.ClosePrice;
		var bandDistance = atr * 4m;

		if (_candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && close <= sma - bandDistance && rsi < 25 && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (_candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && close >= sma + bandDistance && rsi > 75 && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}