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メルバーユーロスイス戦略

MelBar EuroSwiss 戦略は、「MelBar EuroSwiss M30 500 1.85x 2Y」エキスパートアドバイザーのロジックを再現しています。これは、Bollinger バンドのブレイクアウト エントリーと相対活力指数 (RVI) に基づく出口フィルターを組み合わせます。デフォルトのテンプレートは M30 タイムフレームの EUR/CHF ペア用に調整されていますが、パラメーターは他のシンボル用に最適化できます。

終了した各ローソク足の開始時に、戦略は Bollinger バンドと終値に基づいて計算された RVI 値を読み取ります。新しいポジションは、前のバーがチャネルの内側に戻って開いたときに、現在のバーがエンベロープを超えて開いたときにオープンされます。この動作は、オリジナルの MQL5 ロボットのギャップスタイルのブレイクアウト ロジックを模倣しています。ロングトレードはトリガーとして下位バンドを使用し、ショートトレードは上位バンドに反応します。遅延 RVI が絶対レベルを上回ったり下回ったりすると、既存のポジションがクローズされ、取引方向のモメンタムの枯渇を示します。オプションの保護注文は、固定ピップ距離を使用して設定されます。

デフォルトのボリュームは 0.2 ロットですが、TradeVolume パラメータを使用するとポジション サイズを細かく制御できます。ストップロスとテイクプロフィットはどちらもピップ単位で表され、設定可能な PipSize パラメータを通じて価格オフセットに変換されます。起動時に保護モジュールを作動させるために同じ pip サイズが再利用されます。先読みバイアスを避けるために、すべての計算は完成したローソク足に依存します。

詳細

  • エントリー基準:
    • ロング: 現在のローソク足の始値 < 以前の下側 Bollinger バンド、および前のローソク足の始値 > 2 つのローソク足からの下側バンド。
    • ショート: 現在のローソク足の始値 > 前の上部 Bollinger バンド、および前のローソク足の始値 < 2 つのローソク足からの上部バンド。
  • 終了基準:
    • Long: 過去の RVI 値が +RviLevel を超えたときにクローズします。
    • ショート: 過去の RVI 値が -RviLevel を下回るとクローズします。
  • ストップ: オプションの固定ストップロスとテイクプロフィット距離 (ピップ単位)。
  • 指標: Bollinger バンド (期間 BollingerPeriod、偏差 BollingerDeviation) および相対活力指数 (RviPeriod)。
  • デフォルト値:
    • TradeVolume = 0.2 ロット
    • BollingerPeriod = 18
    • BollingerDeviation = 2.75
    • RviPeriod = 15
    • RviLevel = 0.30
    • StopLossPips = 13
    • TakeProfitPips = 61
    • PipSize = 0.0001
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(30)
  • その他の注意事項:
    • カテゴリー: ブレイクアウト・リバーサル
    • 方向性：ロングとショートの両方
    • 時間枠: 日中 (デフォルトでは M30)
    • リスクレベル: 固定ピップベースのリスク管理により中
    • トレーリングストップ: デフォルトでは有効になっていません (外部で実装可能)

提供されたパラメータは元の構成を反映しており、StockSharp でのウォークフォワード テストまたは最適化実行の確実な開始点として機能します。

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// MelBar EuroSwiss strategy: Bollinger Bands breakout with RSI confirmation.
/// Buys when close breaks below lower band with oversold RSI.
/// Sells when close breaks above upper band with overbought RSI.
/// </summary>
public class MelBarEuroSwissStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public MelBarEuroSwissStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 18)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = BbPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = BbPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, atr, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal atr, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var close = candle.ClosePrice;
		var bandDistance = atr * 4m;

		if (_candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && close <= sma - bandDistance && rsi < 25 && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (_candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && close >= sma + bandDistance && rsi > 75 && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}