Русский RU
Открыть на GitHub

Стратегия MelBar EuroSwiss

Стратегия MelBar EuroSwiss повторяет логику советника «MelBar EuroSwiss M30 500 1.85x 2Y». Она сочетает входы по пробою полос Боллинджера с выходом по индикатору Relative Vigor Index (RVI). Базовые настройки ориентированы на пару EUR/CHF и таймфрейм M30, однако все параметры могут быть оптимизированы под другие инструменты.

После закрытия каждой свечи стратегия считывает значения полос Боллинджера и RVI, рассчитанные по цене закрытия. Открытие позиции происходит, когда текущая свеча открывается за пределами канала, а предыдущая свеча открывалась внутри. Такой паттерн имитирует «разрывный» пробой оригинального эксперта: нижняя полоса отвечает за длинные позиции, верхняя — за короткие. Действующие позиции закрываются, когда запаздывающий RVI пересекает положительный или отрицательный порог, сигнализируя о затухании импульса. Дополнительно можно задать фиксированные стоп-лосс и тейк-профит в пунктах.

По умолчанию объём позиции составляет 0.2 лота, параметр TradeVolume позволяет гибко менять размер. Значения StopLossPips и TakeProfitPips задаются в пунктах и конвертируются в ценовое отклонение через параметр PipSize при запуске защиты позиции. Все расчёты выполняются только по закрытым свечам, что исключает заглядывание в будущее.

Подробности

  • Условия входа:
    • Покупка: текущая свеча открылась ниже предыдущей нижней полосы Боллинджера, а предыдущая свеча открылась выше нижней полосы двумя барами ранее.
    • Продажа: текущая свеча открылась выше предыдущей верхней полосы Боллинджера, а предыдущая свеча открылась ниже верхней полосы двумя барами ранее.
  • Условия выхода:
    • Покупка: закрыть позицию, если историческое значение RVI превысило +RviLevel.
    • Продажа: закрыть позицию, если историческое значение RVI опустилось ниже -RviLevel.
  • Стопы: опциональные стоп-лосс и тейк-профит с фиксированным пунктовым расстоянием.
  • Индикаторы: полосы Боллинджера (BollingerPeriod, BollingerDeviation) и Relative Vigor Index (RviPeriod).
  • Значения по умолчанию:
    • TradeVolume = 0.2 лота
    • BollingerPeriod = 18
    • BollingerDeviation = 2.75
    • RviPeriod = 15
    • RviLevel = 0.30
    • StopLossPips = 13
    • TakeProfitPips = 61
    • PipSize = 0.0001
    • CandleType = TimeSpan.FromMinutes(30)
  • Примечания:
    • Категория: пробой с элементами разворота
    • Направление: длинные и короткие сделки
    • Таймфрейм: внутридневной (по умолчанию M30)
    • Уровень риска: средний благодаря фиксированным стопам
    • Трейлинг-стоп: по умолчанию отключен (можно добавить внешними средствами)

Эти настройки повторяют первоначальный советник и служат хорошей отправной точкой для тестирования и оптимизации в StockSharp.

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

using System;
using Ecng.Common;
using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.Messages;

/// <summary>
/// MelBar EuroSwiss strategy: Bollinger Bands breakout with RSI confirmation.
/// Buys when close breaks below lower band with oversold RSI.
/// Sells when close breaks above upper band with overbought RSI.
/// </summary>
public class MelBarEuroSwissStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _bbPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _rsiPeriod;
	private readonly StrategyParam<int> _signalCooldownCandles;
	private int _candlesSinceTrade;

	public DataType CandleType { get => _candleType.Value; set => _candleType.Value = value; }
	public int BbPeriod { get => _bbPeriod.Value; set => _bbPeriod.Value = value; }
	public int RsiPeriod { get => _rsiPeriod.Value; set => _rsiPeriod.Value = value; }
	public int SignalCooldownCandles { get => _signalCooldownCandles.Value; set => _signalCooldownCandles.Value = value; }

	public MelBarEuroSwissStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(60).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");
		_bbPeriod = Param(nameof(BbPeriod), 18)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("BB Period", "Bollinger Bands period", "Indicators");
		_rsiPeriod = Param(nameof(RsiPeriod), 14)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("RSI Period", "RSI period", "Indicators");
		_signalCooldownCandles = Param(nameof(SignalCooldownCandles), 12)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Signal Cooldown", "Bars to wait between trades", "Trading");
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnReseted()
	{
		base.OnReseted();
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
	}

	/// <inheritdoc />
	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);
		_candlesSinceTrade = SignalCooldownCandles;
		var sma = new SimpleMovingAverage { Length = BbPeriod };
		var atr = new AverageTrueRange { Length = BbPeriod };
		var rsi = new RelativeStrengthIndex { Length = RsiPeriod };
		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription.Bind(sma, atr, rsi, ProcessCandle).Start();
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal sma, decimal atr, decimal rsi)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (_candlesSinceTrade < SignalCooldownCandles)
			_candlesSinceTrade++;

		var close = candle.ClosePrice;
		var bandDistance = atr * 4m;

		if (_candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && close <= sma - bandDistance && rsi < 25 && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
		else if (_candlesSinceTrade >= SignalCooldownCandles && close >= sma + bandDistance && rsi > 75 && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
			_candlesSinceTrade = 0;
		}
	}
}