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新闻发布策略

该策略复刻了 NewsReleaseEA 智能交易系统的核心思想：在预定的新闻发布时间前后布设对称的挂单，并对触发后的头寸进行主动管理。

核心思路

  • 五个主要输入（新闻时间、提前/滞后窗口、挂单距离以及层间间距）决定了挂单的时间与位置。
  • 在设定的新闻时间之前，策略会提交一组买入止损单与卖出止损单。第一组挂单距离当前买卖价 DistancePips 个点，其余组之间通过 StepPips 调整间隔。
  • 所有挂单会保留至新闻发布后 PostNewsMinutes 分钟，窗口结束时会自动撤销全部挂单，并在需要时平掉现有头寸。
  • 当任意方向的挂单被触发时，对侧挂单立即撤销，剩余仓位由止损、止盈、保本和追踪四套规则（以点数表示）进行管理。
  • 保本逻辑会在价格朝有利方向运行 BreakEvenTriggerPips 点后启动，并在价格回落至入场价加减 BreakEvenOffsetPips 点时平仓，确保盈利不被完全回吐。
  • 追踪管理会记录入场后的最佳价位，一旦当前价格与极值之间的距离超过 TrailingPips 点，策略立即平仓以锁定利润。
  • TradeOnce 参数对应 MQL 程序中的“一次事件仅交易一次”选项，可防止在首次交易结束后再次激活。

参数说明

  • NewsTime – 新闻发布时间。
  • PreNewsMinutes – 提前多少分钟开始挂单。
  • PostNewsMinutes – 新闻发布后挂单保留的分钟数。
  • OrderPairs – 同时提交的买入止损/卖出止损对数。
  • DistancePips – 第一组挂单距离当前买卖价的点数。
  • StepPips – 相邻挂单组之间额外的点数间距。
  • OrderVolume – 每个挂单的下单量。
  • TradeOnce – 开启后一个事件窗口内仅允许交易一次。
  • UseStopLoss / StopLossPips – 启用并设置止损点数。
  • UseTakeProfit / TakeProfitPips – 启用并设置止盈点数。
  • UseBreakEven, BreakEvenTriggerPips, BreakEvenOffsetPips – 配置保本策略。
  • UseTrailing / TrailingPips – 启用追踪平仓逻辑及其点数距离。
  • CloseAfterEvent – 事件窗口结束后是否强制平仓。

备注

  • 策略仅使用 Level1 行情数据（SubscribeLevel1），无需等待蜡烛收盘即可根据最新买卖价做出反应。
  • 点数会根据合约的 PriceStep 转换为实际价格距离；若 PriceStep 不可用，则退化为 1 作为安全回退值。
  • 止损、止盈、保本与追踪规则通过调用 ClosePosition() 市价平仓，保持与原始 EA 类似的响应式管理方式。
  • 按需求未提供 Python 版本。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// News Release strategy: Volatility breakout using Highest/Lowest channel.
/// Buys when close >= highest. Sells when close <= lowest.
/// </summary>
public class NewsReleaseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ChannelPeriod
	{
		get => _channelPeriod.Value;
		set => _channelPeriod.Value = value;
	}

	public NewsReleaseStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var high = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var low = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(high, low, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (candle.ClosePrice >= high && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (candle.ClosePrice <= low && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}