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News Release戦略

この戦略は、予定されたニュース発表の周囲に待機注文のブラケットを準備し、結果として生じるポジションを能動的に管理することで、元のNewsReleaseEAエキスパートアドバイザーの中核動作を再現します。

主要アイデア

  • 5つの入力（ニュース時刻、前後ウィンドウ、注文距離、間隔）が、stop注文をいつどこへ置くかを定義します。
  • 設定されたニュース時刻の直前に、buy stopとsell stopの対称セットを送信します。最初のペアは現在のask/bidからDistancePips離して置き、追加ペアはStepPipsずつずらします。
  • 待機注文はイベント後PostNewsMinutes分まで有効です。ウィンドウ終了時、戦略はすべてのアクティブ注文をキャンセルし、要求されていればオープンポジションを閉じます。
  • 注文が約定すると、反対側の待機注文は自動キャンセルされ、オープンポジションはpipsで表すストップロス、テイクプロフィット、ブレイクイーブン、トレーリングルールで管理されます。
  • ブレイクイーブン保護は、価格がポジションに有利にBreakEvenTriggerPips動いた後に起動し、価格がエントリー価格プラスBreakEvenOffsetPips（ロング）またはマイナスそのオフセット（ショート）へ戻ると決済を強制します。
  • トレーリング管理はエントリー後に到達した最良価格を追跡します。現在価格と極値の距離がTrailingPipsを超えると、蓄積利益を守るためにポジションを閉じます。
  • TradeOnceフラグは、最初の取引完了後に二度目の起動を防ぎ、MQLプログラムの「ニュースごとに1回だけ取引」動作を反映します。

パラメーター

  • NewsTime: ニュース発表予定時刻。
  • PreNewsMinutes: 発表の何分前に待機注文を置くか。
  • PostNewsMinutes: 発表後、待機注文をキャンセルするまで何分維持するか。
  • OrderPairs: ブラケットを構成するbuy stop/sell stopペア数。
  • DistancePips: 配置時点の現在最良ask/bidから最初のペアまでの距離（pips）。
  • StepPips: 連続するペア間の追加間隔（pips）。
  • OrderVolume: 各待機注文で送信する数量。
  • TradeOnce: 有効な場合、戦略はイベントウィンドウごとに一度だけ取引できます。
  • UseStopLoss / StopLossPips: ストップロス距離（pips）を有効化し設定します。
  • UseTakeProfit / TakeProfitPips: テイクプロフィット距離（pips）を有効化し設定します。
  • UseBreakEven, BreakEvenTriggerPips, BreakEvenOffsetPips: ブレイクイーブンモジュールを設定します。
  • UseTrailing / TrailingPips: トレーリング決済ロジックを有効化し、距離をpipsで定義します。
  • CloseAfterEvent: ニュース後ウィンドウ終了時にオープンポジションを閉じます。

注記

  • 戦略はlevel1データ（SubscribeLevel1）だけで動作し、ローソク足を待たずに最新bid/ask価格へ反応できます。
  • pipsで表す価格距離は、銘柄のPriceStepを使って絶対価格へ変換されます。PriceStepがない場合は安全なフォールバックとして1を使います。
  • ストップロス、テイクプロフィット、ブレイクイーブン、トレーリング条件は、ClosePosition()を呼び出して成行でポジションを閉じます。これは元エキスパートの反応的管理を反映し、実装をコンパクトに保ちます。
  • 要望通り、Python版は提供されていません。
using System;

using Ecng.Common;

using StockSharp.Algo.Indicators;
using StockSharp.Algo.Strategies;
using StockSharp.BusinessEntities;
using StockSharp.Messages;

namespace StockSharp.Samples.Strategies;

/// <summary>
/// News Release strategy: Volatility breakout using Highest/Lowest channel.
/// Buys when close >= highest. Sells when close <= lowest.
/// </summary>
public class NewsReleaseStrategy : Strategy
{
	private readonly StrategyParam<DataType> _candleType;
	private readonly StrategyParam<int> _channelPeriod;

	public DataType CandleType
	{
		get => _candleType.Value;
		set => _candleType.Value = value;
	}

	public int ChannelPeriod
	{
		get => _channelPeriod.Value;
		set => _channelPeriod.Value = value;
	}

	public NewsReleaseStrategy()
	{
		_candleType = Param(nameof(CandleType), TimeSpan.FromMinutes(5).TimeFrame())
			.SetDisplay("Candle Type", "Candle timeframe", "General");

		_channelPeriod = Param(nameof(ChannelPeriod), 10)
			.SetGreaterThanZero()
			.SetDisplay("Channel Period", "Highest/Lowest lookback", "Indicators");
	}

	protected override void OnStarted2(DateTime time)
	{
		base.OnStarted2(time);

		var high = new Highest { Length = ChannelPeriod };
		var low = new Lowest { Length = ChannelPeriod };

		var subscription = SubscribeCandles(CandleType);
		subscription
			.Bind(high, low, ProcessCandle)
			.Start();

		var area = CreateChartArea();
		if (area != null)
		{
			DrawCandles(area, subscription);
			DrawOwnTrades(area);
		}
	}

	private void ProcessCandle(ICandleMessage candle, decimal high, decimal low)
	{
		if (candle.State != CandleStates.Finished)
			return;

		if (!IsFormedAndOnlineAndAllowTrading())
			return;

		if (candle.ClosePrice >= high && Position <= 0)
		{
			BuyMarket();
		}
		else if (candle.ClosePrice <= low && Position >= 0)
		{
			SellMarket();
		}
	}
}